لقد كنت تتداول بناءً على إعدادات. بعضها يعمل، وبعضها لا. أنت غير متأكد من السبب. كل يوم يبدو وكأنه بداية من الصفر.
نظام التداول يغير هذا. بدلاً من الارتجال، أنت تنفذ. بدلاً من الأمل، لديك إحصائيات. بدلاً من القرارات العاطفية، لديك قواعد.
إليك كيفية بناء نظامك الأول.
الخطوة ١: حدد ميزتك
النظام بدون ميزة هو مجرد طريقة منظمة لخسارة المال. قبل أي شيء آخر، حدد سلوك السوق الذي تحاول استغلاله.
الميزات الشائعة تشمل:
- تتبع الاتجاه: الأسواق تتجه أكثر مما يقترحه السير العشوائي. التقط الحركات الممتدة.
- العودة إلى المتوسط: الحركات الممتدة تميل للارتداد. تداول عكس المستويات القصوى.
- الزخم: ما يتحرك يميل للاستمرار في الحركة. اشترِ القوة، بِع الضعف.
- الاختراقات: التماسك ينتهي بحركات اتجاهية. تداول الحل.
- مراحل الدورة: الأسواق تتحرك عبر مراحل قابلة للتنبؤ. تداول انتقالات المراحل.
اختر واحدة. واحدة فقط. نظامك الأول يجب أن يستغل ميزة واحدة بوضوح. يمكنك بناء أنظمة إضافية لاحقاً.
اسأل نفسك: "لماذا هذه الميزة موجودة؟ من على الجانب الآخر من صفقتي، ولماذا هم مخطئون؟" إذا لم تستطع الإجابة على هذا، فأنت لا تملك ميزة - أنت تملك نمطاً.
الخطوة ٢: حدد معايير الدخول
الآن اجعلها محددة. متى بالضبط تدخل؟
معايير دخولك يجب أن تكون:
- موضوعية. شخص آخر يقرأ قواعدك سيحدد نفس الإعدادات. "السعر يبدو جيداً" ليس قاعدة. "السعر يغلق فوق أعلى ٢٠ يوماً" هو قاعدة.
- كاملة. غطِّ جميع الشروط. ما قراءات المؤشرات؟ ما حركة السعر؟ ما الحجم؟ ما الإطار الزمني؟
- قابلة للتكرار. نفس الشروط يجب أن تظهر بشكل منتظم بما يكفي للتداول. إذا كانت معاييرك تتفعل مرة واحدة في السنة، فأنت لا تملك نظاماً.
مثال على قواعد الدخول:
- الإطار الزمني اليومي
- السعر فوق المتوسط المتحرك ٥٠ يوماً
- RSI(14) يعبر فوق ٥٠
- حجم اليوم فوق متوسط ٢٠ يوماً
- الدخول عند افتتاح اليوم التالي
اكتب قواعدك بصيغة إذا-إذن. "إذا كانت الشروط X وY وZ كلها صحيحة، إذن ادخل."
الخطوة ٣: حدد معايير الخروج
الدخول يحصل على كل الاهتمام. الخروج يحدد الربحية.
تحتاج ثلاثة أنواع من المخارج:
وقف الخسارة: أين الصفقة خاطئة؟ هذا يجب أن يكون مبنياً على هيكل السوق، وليس نسب مئوية عشوائية. "تحت القاع المتأرجح الأخير" مبني على الهيكل. "٢٪ تحت الدخول" عشوائي.
هدف الربح: أين تأخذ الأرباح؟ الخيارات تشمل نسبة مخاطرة-مكافأة ثابتة (٢:١، ٣:١)، أهداف مبنية على الهيكل (المقاومة السابقة)، أو وقف متحرك.
وقف الوقت: كم من الوقت قبل أن تخرج من صفقة راكدة؟ إذا كانت ميزتك تعتمد على الزخم والصفقة لا تتحرك لأسبوعين، الفرضية ربما فشلت حتى بدون ضرب وقفك.
مثال على قواعد الخروج:
- وقف الخسارة: تحت قاع شمعة الإشارة
- هدف الربح: ٢ ضعف المخاطرة الأولية
- وقف الوقت: الخروج عند الإغلاق إذا لم تكن في ربح بعد ١٠ أيام
الخطوة ٤: حدد حجم المركز
كم تتداول ليس اختيارياً. إنه محسوب.
النهج القياسي:
- حدد أقصى مخاطرتك لكل صفقة (١-٢٪ من الحساب)
- احسب مخاطرة الدولار لكل سهم (سعر الدخول ناقص سعر الوقف)
- حجم المركز = أقصى مخاطرة / مخاطرة الدولار لكل سهم
مثال:
- الحساب: ٥٠,٠٠٠ دولار
- أقصى مخاطرة: ١٪ = ٥٠٠ دولار
- الدخول: ١٠٠ دولار، الوقف: ٩٥ دولار
- مخاطرة الدولار: ٥ دولار/سهم
- المركز: ٥٠٠ / ٥ = ١٠٠ سهم
اكتب هذه المعادلة في نظامك. كل صفقة تتبع نفس الحساب.
الخطوة ٥: وثّق كل شيء
نظامك غير موجود حتى يُكتب. أنشئ وثيقة تتضمن:
- الميزة التي تستغلها (ولماذا تعمل)
- قواعد الدخول الكاملة
- قواعد الخروج الكاملة (وقف، هدف، وقت)
- معادلة حجم المركز
- الأسواق/الأدوات التي ستتداولها
- وقت اليوم الذي ستفحص/تتداول فيه
- أقصى عدد من المراكز في وقت واحد
- الظروف التي لن تتداول فيها (أحداث الأخبار، إلخ.)
هذه الوثيقة هي خطة عمل التداول الخاصة بك. اقرأها قبل كل جلسة. عند الشك، راجع الوثيقة، وليس مشاعرك.
الخطوة ٦: الاختبار الأمامي
فكر في تجنب الاختبار الخلفي أولاً. الاختبار الخلفي غالباً يؤدي إلى تكييف المنحنى، خاصة للمبتدئين.
بدلاً من ذلك، اختبر أمامياً:
- تداول نظامك على الورق لـ ٣٠ صفقة على الأقل
- نفذ بالضبط كما تحدد قواعدك - لا استثناءات
- سجل كل صفقة: دخول، خروج، سبب، نتيجة
- راجع أسبوعياً - هل تتبع القواعد؟ هل القواعد تنتج السلوك المتوقع؟
التداول الورقي ليس لكسب المال. إنه للتحقق من أن نظامك قابل للتداول وأنك تستطيع اتباعه.
فقط بعد نجاح التداول الورقي يجب أن تختبر بأموال حقيقية - وابدأ بأحجام صغيرة.
الخطوة ٧: التحسين (بحذر)
بعد ٥٠+ صفقة حية، سيكون لديك بيانات. حللها:
- ما نسبة الفوز الفعلية؟
- ما متوسط الفائز مقابل متوسط الخاسر؟
- ما توقعك لكل صفقة؟
- هل هناك أنماط في خسائرك؟
التحسين خطير لأنه من السهل الإفراط في التحسين. قاعدة تفلتر الخسائر السابقة قد تفلتر أيضاً الفائزين المستقبليين.
غيّر ببطء. متغير واحد في كل مرة. اختبر كل تغيير للدلالة الإحصائية (٣٠ صفقة على الأقل) قبل الاستنتاج بأنه يعمل.
الخلاصة
نظام التداول بسيط في المفهوم: حدد متى تدخل، متى تخرج، وكم تتداول. اتبع القواعد بدون استثناء.
الصعوبة ليست في بناء النظام. إنها في اتباعه. لهذا التوثيق مهم. لهذا يجب أن تكون القواعد موضوعية. لهذا حجم المركز غير قابل للتفاوض.
ابنِ بساطة. نفذ بشكل مثالي. حسّن ببطء. هكذا تصبح الأنظمة ميزات.
إذا كان البناء من الصفر يبدو مربكاً، فإن أطر التحليل الموجودة يمكن أن تكون قوالب. الأنظمة التي تتضمن بالفعل كشف الدورة، تحليل نظام الحجم، تسجيل التوافق، ومحاذاة الأطر الزمنية المتعددة توضح كيف تبدو البنية المحترفة. ادرسها ليس كصناديق سوداء ولكن كمخططات لكيفية تناسق المكونات معاً.
الأنظمة العشرة في OmniDeck تعمل بالفعل كنظام تداول كامل مع تسجيل التوافق. بنية الكشف ذات الأربع طبقات في Pentarch (النظام، مسافة Pilot Line، زخم NanoFlow، تأكيد إغلاق الشريط) توضح كيف تمرر الأنظمة المحترفة الإشارات عبر خطوات تحقق متعددة. Augury Grid يراقب حتى ٤٠ رمزاً مقابل قواعد نظامك في وقت واحد.
شاهد بنية النظام ←