Beállításokat kereskedtél. Néhány működik, néhány nem. Nem tudod biztosan, miért. Minden nap úgy érződik, mint újrakezdeni.
Egy kereskedési rendszer megváltoztatja ezt. Improvizálás helyett végrehajtasz. Remény helyett statisztikáid vannak. Érzelmi döntések helyett szabályaid vannak.
Így építheted meg az elsőt.
1. Lépés: Határozd Meg az Előnyöd
Egy előny nélküli rendszer csak strukturált módja a pénzvesztésnek. Minden más előtt azonosítsd, milyen piaci viselkedést próbálsz kihasználni.
A gyakori előnyök közé tartoznak:
- Trendkövetés: A piacok jobban trendelnek, mint amit a véletlen bolyongás sugallna. Ragadd meg a kiterjesztett mozgásokat.
- Átlaghoz visszatérés: A kiterjesztett mozgások hajlamosak visszapattanni. Kereskedj az extrémek ellen.
- Momentum: Ami mozog, hajlamos továbbra is mozogni. Vegyél erőt, adj el gyengeséget.
- Kitörések: A konszolidáció irányított mozgásokkal oldódik meg. Kereskedj a megoldással.
- Ciklusfázisok: A piacok kiszámítható fázisokon mennek keresztül. Kereskedj a fázisátmenetekkel.
Válassz egyet. Csak egyet. Az első rendszered egyetlen előnyt kell világosan kihasználnia. További rendszereket később építhetsz.
Kérdezd meg magadtól: "Miért létezik ez az előny? Ki van az ügyeletem másik oldalán, és miért tévednek?" Ha nem tudod megválaszolni ezt, nincs előnyöd - van egy mintázatod.
2. Lépés: Határozd Meg a Belépési Kritériumokat
Most tedd konkréttá. Pontosan mikor lépsz be?
A belépési kritériumaidnak a következőknek kell lenniük:
- Objektív. Valaki más, aki olvassa a szabályaidat, ugyanazokat a beállításokat azonosítaná. A "jól néz ki az ár" nem szabály. Az "ár a 20 napos csúcs felett zár" az.
- Teljes. Fedj le minden feltételt. Milyen indikátor értékek? Milyen árfolyammozgás? Milyen volumen? Milyen időkeret?
- Megismételhető. Ugyanazoknak a feltételeknek elég rendszeresen kell megjelenniük a kereskedéshez. Ha a kritériumaid évente egyszer aktiválódnak, nincs rendszered.
Példa belépési szabályok:
- Napi időkeret
- Az ár az 50 napos mozgóátlag felett van
- RSI(14) átlépi az 50-et felfelé
- A mai volumen a 20 napos átlag felett van
- Belépés a következő nap nyitásánál
Írd meg a szabályaidat ha-akkor formátumban. "HA az X, Y és Z feltételek mind igazak, AKKOR lépj be."
3. Lépés: Határozd Meg a Kilépési Kritériumokat
A belépések kapják az összes figyelmet. A kilépések határozzák meg a jövedelmezőséget.
Háromféle kilépésre van szükséged:
Stop loss: Hol téved az ügylet? Ennek a piaci struktúrán kell alapulnia, nem önkényes százalékokon. A "legutóbbi swing mélypont alatt" struktúra alapú. A "2%-kal a belépés alatt" önkényes.
Profit cél: Hol veszed a nyereséget? A lehetőségek közé tartozik a fix kockázat-jutalom arány (2:1, 3:1), struktúra alapú célok (korábbi ellenállás), vagy követő stopok.
Idő stop: Mennyi idő után lépsz ki egy holt ügyletből? Ha az előnyöd a momentumon alapul és az ügylet két hétig sehova nem megy, a tézis lehet, hogy elbukott anélkül is, hogy elérte volna a stopodat.
Példa kilépési szabályok:
- Stop loss: A jelzőgyertya mélypontja alatt
- Profit cél: A kezdeti kockázat 2-szerese
- Idő stop: Kilépés záráskor, ha 10 nap után nincs nyereségben
4. Lépés: Határozd Meg a Pozícióméretezést
Hogy mennyit kereskedsz, az nem diszkrecionális. Kiszámított.
A standard megközelítés:
- Határozd meg a maximális kockázatodat ügyeletenként (a számla 1-2%-a)
- Számítsd ki a részvényenkénti dollár kockázatot (belépési ár mínusz stop ár)
- Pozícióméret = Maximális kockázat / Részvényenkénti dollár kockázat
Példa:
- Számla: $50,000
- Max kockázat: 1% = $500
- Belépés: $100, Stop: $95
- Dollár kockázat: $5/részvény
- Pozíció: $500 / $5 = 100 részvény
Írd be ezt a képletet a rendszeredbe. Minden ügyelet ugyanazt a számítást követi.
5. Lépés: Dokumentálj Mindent
A rendszered nem létezik, amíg le nincs írva. Hozz létre egy dokumentumot, amely tartalmazza:
- Az előny, amit kihasználsz (és miért működik)
- Teljes belépési szabályok
- Teljes kilépési szabályok (stop, cél, idő)
- Pozícióméretezési képlet
- Piacok/instrumentumok, amiket kereskedsz
- Napszak, amikor szkennelsz/kereskedsz
- Maximum pozíciók egyszerre
- Feltételek, amikor nem kereskedsz (híresemények, stb.)
Ez a dokumentum a kereskedési üzleti terved. Olvasd el minden session előtt. Ha kétség merül fel, konzultálj a dokumentummal, ne az érzéseiddel.
6. Lépés: Forward Teszt
Fontold meg, hogy először elkerülöd a backtestet. A backtest gyakran görbe-illesztéshez vezet, különösen kezdőknél.
Ehelyett forward tesztelj:
- Papírkereskedj a rendszereddel legalább 30 ügyeleten
- Pontosan úgy hajtsd végre, ahogy a szabályaid előírják - kivétel nélkül
- Jegyezz fel minden ügyeletet: belépés, kilépés, ok, eredmény
- Értékelj hetente - követed a szabályokat? A szabályok a várt viselkedést produkálják?
A papírkereskedés nem a pénzkeresésről szól. Arról szól, hogy validáld, a rendszered kereskedhető és te képes vagy követni.
Csak sikeres papírkereskedés után tesztelj valódi pénzzel - és kezdd minimális mérettel.
7. Lépés: Finomhangolás (Óvatosan)
50+ élő ügylet után adataid lesznek. Elemezd:
- Mi a tényleges nyerési arányod?
- Mi az átlagos nyerőd vs átlagos vesztes?
- Mi az elvárásod ügyeletenként?
- Vannak minták a veszteseidben?
A finomhangolás veszélyes, mert könnyű túloptimalizálni. Egy szabály, ami kiszűri a múltbeli veszteseket, a jövőbeli nyerteseket is kiszűrheti.
Lassan változtass. Egyszerre egy változó. Tesztelj minden változást statisztikai szignifikanciára (legalább 30 ügyelet), mielőtt következtetnél, hogy működik.
A Lényeg
Egy kereskedési rendszer egyszerű koncepció: határozd meg, mikor lépsz be, mikor lépsz ki, és mennyit kereskedsz. Kövesd a szabályokat kivétel nélkül.
A nehézség nem a rendszer építésében van. Hanem a követésében. Ezért fontos a dokumentáció. Ezért kell a szabályoknak objektívnek lenniük. Ezért nem alku tárgya a pozícióméretezés.
Építs egyszerűen. Hajtsd végre tökéletesen. Finomíts lassan. Így válnak a rendszerek előnyökké.
Ha a nulláról építés nyomasztónak tűnik, a meglévő elemzési keretrendszerek sablonként szolgálhatnak. Azok a rendszerek, amelyek már tartalmazzák a ciklusdetektálást, volumenrezsim-elemzést, konfluencia pontozást és többidőkeret-igazítást, bemutatják, hogyan néz ki a professzionális architektúra. Tanulmányozd őket nem fekete dobozokként, hanem tervrajzokként, hogyan illeszkednek össze a komponensek.
Az OmniDeck tíz rendszere már teljes kereskedési rendszerként működik konfluencia pontozással. A Pentarch négyrétegű detektálási architektúrája (Rezsim, Pilot Line távolság, NanoFlow momentum, gyertya-zárás megerősítés) bemutatja, hogyan vezetik át a professzionális rendszerek a jelzéseket több validálási lépésen. Az Augury Grid egyszerre 40 szimbólumot figyel a rendszerszabályaid alapján.
Nézd meg a rendszer architektúrát →