Hai fatto trading su setup. Alcuni funzionano, altri no. Non sei sicuro del perché. Ogni giorno sembra ricominciare da capo.
Un sistema di trading cambia questo. Invece di improvvisare, esegui. Invece di sperare, hai statistiche. Invece di decisioni emotive, hai regole.
Ecco come costruire il tuo primo.
Passo 1: Definisci il Tuo Vantaggio
Un sistema senza vantaggio è solo un modo strutturato per perdere soldi. Prima di tutto, identifica quale comportamento di mercato stai cercando di sfruttare.
I vantaggi comuni includono:
- Trend following: I mercati hanno trend più di quanto suggerirebbe una random walk. Cattura i movimenti estesi.
- Mean reversion: I movimenti estesi tendono a tornare. Tradi contro gli estremi.
- Momentum: Ciò che si muove tende a continuare a muoversi. Compra la forza, vendi la debolezza.
- Breakout: Il consolidamento si risolve con movimenti direzionali. Tradi la risoluzione.
- Fasi di ciclo: I mercati si muovono attraverso fasi prevedibili. Tradi le transizioni di fase.
Scegline uno. Solo uno. Il tuo primo sistema dovrebbe sfruttare chiaramente un solo vantaggio. Puoi costruire sistemi aggiuntivi dopo.
Chiediti: "Perché esiste questo vantaggio? Chi è dall'altra parte del mio trade, e perché hanno torto?" Se non puoi rispondere, non hai un vantaggio - hai un pattern.
Passo 2: Definisci i Criteri di Entrata
Ora rendilo specifico. Quando esattamente entri?
I tuoi criteri di entrata devono essere:
- Oggettivi. Qualcun altro che legge le tue regole identificherebbe gli stessi setup. "Il prezzo sembra buono" non è una regola. "Il prezzo chiude sopra il massimo a 20 giorni" lo è.
- Completi. Copri tutte le condizioni. Quali letture degli indicatori? Quale price action? Quale volume? Quale timeframe?
- Ripetibili. Le stesse condizioni dovrebbero apparire regolarmente abbastanza per fare trading. Se i tuoi criteri si attivano una volta all'anno, non hai un sistema.
Esempio di regole di entrata:
- Timeframe giornaliero
- Il prezzo è sopra la media mobile a 50 giorni
- RSI(14) incrocia sopra 50
- Il volume di oggi è sopra la media a 20 giorni
- Entrare all'apertura del giorno successivo
Scrivi le tue regole in formato se-allora. "SE le condizioni X, Y e Z sono tutte vere, ALLORA entra."
Passo 3: Definisci i Criteri di Uscita
Le entrate ricevono tutta l'attenzione. Le uscite determinano la redditività.
Hai bisogno di tre tipi di uscite:
Stop loss: Dove il trade è sbagliato? Questo dovrebbe basarsi sulla struttura del mercato, non su percentuali arbitrarie. "Sotto il recente swing low" è basato sulla struttura. "2% sotto l'entrata" è arbitrario.
Target di profitto: Dove prendi i guadagni? Le opzioni includono rapporto rischio/rendimento fisso (2:1, 3:1), target basati sulla struttura (resistenza precedente), o trailing stop.
Stop temporale: Quanto tempo prima di uscire da un trade morto? Se il tuo vantaggio si basa sul momentum e il trade non va da nessuna parte per due settimane, la tesi potrebbe essere fallita anche senza toccare il tuo stop.
Esempio di regole di uscita:
- Stop loss: Sotto il minimo della candela segnale
- Target di profitto: 2x il rischio iniziale
- Stop temporale: Esci alla chiusura se non sei in profitto dopo 10 giorni
Passo 4: Definisci il Dimensionamento della Posizione
Quanto tradare non è discrezionale. È calcolato.
L'approccio standard:
- Determina il tuo rischio massimo per trade (1-2% del conto)
- Calcola il rischio in dollari per azione (prezzo di entrata meno prezzo dello stop)
- Dimensione posizione = Rischio massimo / Rischio in dollari per azione
Esempio:
- Conto: $50.000
- Rischio max: 1% = $500
- Entrata: $100, Stop: $95
- Rischio in dollari: $5/azione
- Posizione: $500 / $5 = 100 azioni
Scrivi questa formula nel tuo sistema. Ogni trade segue lo stesso calcolo.
Passo 5: Documenta Tutto
Il tuo sistema non esiste finché non è scritto. Crea un documento che includa:
- Il vantaggio che stai sfruttando (e perché funziona)
- Regole di entrata complete
- Regole di uscita complete (stop, target, tempo)
- Formula di dimensionamento posizione
- Mercati/strumenti che traderai
- Ora del giorno in cui scannerizzerai/traderai
- Massimo posizioni contemporaneamente
- Condizioni in cui non traderai (eventi di notizie, ecc.)
Questo documento è il tuo business plan di trading. Leggilo prima di ogni sessione. In caso di dubbio, consulta il documento, non i tuoi sentimenti.
Passo 6: Test in Tempo Reale
Considera di evitare il backtesting prima. Il backtesting spesso porta al curve-fitting, specialmente per i principianti.
Invece, fai test in tempo reale:
- Fai paper trading del tuo sistema per almeno 30 trade
- Esegui esattamente come specificano le tue regole - nessuna eccezione
- Registra ogni trade: entrata, uscita, motivo, risultato
- Rivedi settimanalmente - stai seguendo le regole? Le regole stanno producendo il comportamento atteso?
Il paper trading non serve a fare soldi. Serve a validare che il tuo sistema è tradabile e che puoi seguirlo.
Solo dopo un paper trading di successo dovresti testare con soldi veri - e inizia con dimensione minima.
Passo 7: Affina (Con Cautela)
Dopo 50+ trade live, avrai dati. Analizzali:
- Qual è il tuo tasso di vittoria effettivo?
- Qual è il tuo vincitore medio vs perdente medio?
- Qual è la tua aspettativa per trade?
- Ci sono pattern nei tuoi perdenti?
L'affinamento è pericoloso perché è facile sovra-ottimizzare. Una regola che filtra i perdenti passati potrebbe anche filtrare i vincitori futuri.
Fai cambiamenti lentamente. Una variabile alla volta. Testa ogni cambiamento per significatività statistica (almeno 30 trade) prima di concludere che funziona.
La Conclusione
Un sistema di trading è semplice nel concetto: definisci quando entrare, quando uscire, e quanto tradare. Segui le regole senza eccezioni.
La difficoltà non è costruire il sistema. È seguirlo. Per questo la documentazione conta. Per questo le regole devono essere oggettive. Per questo il dimensionamento della posizione non è negoziabile.
Costruisci semplice. Esegui perfettamente. Affina lentamente. È così che i sistemi diventano vantaggi.
Se costruire da zero sembra opprimente, i framework di analisi esistenti possono servire come modelli. I sistemi che già incorporano rilevamento dei cicli, analisi del regime di volume, scoring di confluenza e allineamento multi-timeframe dimostrano come appare l'architettura professionale. Studiali non come scatole nere ma come progetti di come i componenti si incastrano insieme.
I dieci sistemi di OmniDeck funzionano già come un sistema di trading completo con scoring di confluenza. L'architettura di rilevamento a quattro livelli di Pentarch (Regime, distanza Pilot Line, momentum NanoFlow, conferma chiusura barra) dimostra come i sistemi professionali filtrano i segnali attraverso più passaggi di validazione. Augury Grid monitora fino a 40 simboli contro le regole del tuo sistema simultaneamente.
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