あなたはセットアップをトレードしてきました。うまくいくものもあれば、うまくいかないものもあります。なぜなのかよくわかりません。毎日がゼロからのスタートのように感じます。
トレードシステムはこれを変えます。即興ではなく、実行します。希望ではなく、統計があります。感情的な判断ではなく、ルールがあります。
最初のシステムの構築方法をご紹介します。
ステップ1：エッジを定義する
エッジのないシステムは、お金を失う構造化された方法に過ぎません。何よりもまず、あなたがどのような市場行動を利用しようとしているかを特定してください。
一般的なエッジには以下が含まれます：
- トレンドフォロー： 市場はランダムウォークが示唆する以上にトレンドを形成します。延長された動きを捉えましょう。
- 平均回帰： 延長された動きは戻る傾向があります。極端な動きの反対を取りましょう。
- モメンタム： 動いているものは動き続ける傾向があります。強さを買い、弱さを売りましょう。
- ブレイクアウト： 保ち合いは方向性のある動きで解消されます。その解消をトレードしましょう。
- サイクルフェーズ： 市場は予測可能なフェーズを経て動きます。フェーズの移行をトレードしましょう。
一つだけ選んでください。たった一つです。最初のシステムは一つのエッジを明確に利用すべきです。追加のシステムは後で構築できます。
自分に問いかけてください：「なぜこのエッジは存在するのか？私のトレードの反対側にいるのは誰で、なぜ彼らは間違っているのか？」これに答えられなければ、あなたはエッジを持っていません—パターンを持っているだけです。
ステップ2：エントリー基準を定義する
それでは具体的にしましょう。正確にいつエントリーしますか？
エントリー基準は以下を満たす必要があります：
- 客観的。 あなたのルールを読んだ他の人が同じセットアップを特定できます。「価格が良く見える」はルールではありません。「価格が20日高値を上抜けて終値を付ける」はルールです。
- 完全。 すべての条件をカバーします。どのインジケーターの読み？どの価格アクション？どのボリューム？どのタイムフレーム？
- 再現可能。 同じ条件がトレードするのに十分な頻度で現れる必要があります。基準が年に一度しかトリガーされないなら、システムではありません。
エントリールールの例：
- 日足タイムフレーム
- 価格が50日移動平均線より上
- RSI(14)が50を上抜け
- 今日の出来高が20日平均を上回る
- 翌日の始値でエントリー
ルールをif-then形式で書きましょう。「もし条件X、Y、Zがすべて真であれば、エントリーする。」
ステップ3：エグジット基準を定義する
エントリーがすべての注目を集めます。エグジットが収益性を決定します。
3種類のエグジットが必要です：
ストップロス： どこでトレードは間違っていますか？これは任意のパーセンテージではなく、市場構造に基づくべきです。「直近のスイングローの下」は構造ベースです。「エントリーから2%下」は任意です。
利益目標： どこで利益を確定しますか？オプションには固定リスク・リワード比（2:1、3:1）、構造ベースの目標（前の抵抗線）、またはトレーリングストップがあります。
タイムストップ： 動かないトレードをどのくらいで終了しますか？あなたのエッジがモメンタムに依存していて、トレードが2週間どこにも行かない場合、ストップに当たらなくても仮説は失敗しているかもしれません。
エグジットルールの例：
- ストップロス：シグナルローソク足の安値の下
- 利益目標：初期リスクの2倍
- タイムストップ：10日後に利益が出ていなければ終値でエグジット
ステップ4：ポジションサイズを定義する
どのくらいトレードするかは裁量ではありません。計算です。
標準的なアプローチ：
- 1トレードあたりの最大リスクを決定する（口座の1-2%）
- 1株あたりのドルリスクを計算する（エントリー価格 − ストップ価格）
- ポジションサイズ = 最大リスク / 1株あたりのドルリスク
例：
- 口座：$50,000
- 最大リスク：1% = $500
- エントリー：$100、ストップ：$95
- ドルリスク：$5/株
- ポジション：$500 / $5 = 100株
この計算式をシステムに書き込んでください。すべてのトレードが同じ計算に従います。
ステップ5：すべてを文書化する
あなたのシステムは書き留めるまで存在しません。以下を含むドキュメントを作成してください：
- 利用しているエッジ（とそれがなぜ機能するか）
- 完全なエントリールール
- 完全なエグジットルール（ストップ、目標、時間）
- ポジションサイズの計算式
- トレードする市場/商品
- スキャン/トレードする時間帯
- 同時に持つ最大ポジション数
- トレードしない条件（ニュースイベントなど）
このドキュメントはあなたのトレードビジネスプランです。各セッションの前に読みましょう。疑問があれば、感情ではなくドキュメントを参照してください。
ステップ6：フォワードテスト
まずバックテストを避けることを検討してください。バックテストは特に初心者にとってカーブフィッティングにつながりやすいです。
代わりに、フォワードテストをしましょう：
- システムを少なくとも30回ペーパートレードする
- ルールが指定する通りに正確に実行する—例外なし
- すべてのトレードを記録：エントリー、エグジット、理由、結果
- 毎週レビュー—ルールに従っていますか？ルールは期待される行動を生み出していますか？
ペーパートレーディングは儲けることではありません。システムがトレード可能で、あなたがそれに従えることを検証することです。
ペーパートレーディングが成功した後にのみ、実際のお金でテストしてください—そして最小サイズから始めてください。
ステップ7：改良する（慎重に）
50回以上のライブトレード後、データが得られます。それを分析しましょう：
- 実際の勝率は？
- 平均的な勝ちトレード vs 平均的な負けトレードは？
- 1トレードあたりの期待値は？
- 負けトレードにパターンはありますか？
改良は危険です。なぜなら過剰最適化に陥りやすいからです。過去の負けをフィルターするルールは、将来の勝ちもフィルターするかもしれません。
変更はゆっくり行いましょう。一度に一つの変数だけ。各変更が機能すると結論を出す前に、統計的有意性（少なくとも30回のトレード）をテストしてください。
結論
トレードシステムはコンセプトとしてはシンプルです：いつエントリーするか、いつエグジットするか、どのくらいトレードするかを定義する。例外なくルールに従う。
難しいのはシステムを構築することではありません。それに従うことです。だから文書化が重要なのです。だからルールは客観的でなければならないのです。だからポジションサイズは交渉の余地がないのです。
シンプルに構築する。完璧に実行する。ゆっくり改良する。こうしてシステムはエッジになります。
ゼロから構築することが圧倒的に感じられるなら、既存の分析フレームワークがテンプレートとして役立ちます。サイクル検出、ボリュームレジーム分析、コンフルエンススコアリング、マルチタイムフレームアラインメントを既に組み込んでいるシステムは、プロフェッショナルなアーキテクチャがどのように見えるかを示しています。それらをブラックボックスとしてではなく、コンポーネントがどのように組み合わさるかのブループリントとして研究してください。
OmniDeckの10のシステムは、コンフルエンススコアリングを備えた完全なトレードシステムとして既に機能しています。Pentarchの4層検出アーキテクチャ（レジーム、Pilot Line距離、NanoFlowモメンタム、バークローズ確認）は、プロフェッショナルなシステムが複数の検証ステップを通じてシグナルをゲートする方法を示しています。Augury Gridは最大40のシンボルをシステムルールに対して同時にモニターします。
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