Je hebt setups gehandeld. Sommige werken, sommige niet. Je weet niet zeker waarom. Elke dag voelt als opnieuw beginnen.
Een handelssysteem verandert dit. In plaats van improviseren, voer je uit. In plaats van hopen, heb je statistieken. In plaats van emotionele beslissingen, heb je regels.
Zo bouw je je eerste systeem.
Stap 1: Definieer Je Edge
Een systeem zonder edge is gewoon een gestructureerde manier om geld te verliezen. Voordat je iets anders doet, identificeer welk marktgedrag je probeert te exploiteren.
Veelvoorkomende edges zijn:
- Trendvolging: Markten bewegen meer in trends dan random walk zou suggereren. Vang uitgebreide bewegingen op.
- Mean reversion: Uitgebreide bewegingen neigen terug te schieten. Fade extremen.
- Momentum: Wat beweegt, blijft meestal bewegen. Koop kracht, verkoop zwakte.
- Uitbraken: Consolidatie lost op met directionele bewegingen. Handel de resolutie.
- Cyclusfases: Markten bewegen door voorspelbare fases. Handel fase-overgangen.
Kies er één. Slechts één. Je eerste systeem moet één edge duidelijk exploiteren. Je kunt later extra systemen bouwen.
Vraag jezelf af: "Waarom bestaat deze edge? Wie zit aan de andere kant van mijn trade, en waarom hebben ze ongelijk?" Als je dit niet kunt beantwoorden, heb je geen edge - je hebt een patroon.
Stap 2: Definieer Instapcrieteria
Maak het nu specifiek. Wanneer stap je precies in?
Je instapcriteria moeten zijn:
- Objectief. Iemand anders die je regels leest zou dezelfde setups identificeren. "Prijs ziet er goed uit" is geen regel. "Prijs sluit boven het 20-daagse hoogtepunt" is dat wel.
- Compleet. Dek alle voorwaarden. Welke indicatormetingen? Welke prijsactie? Welk volume? Welk timeframe?
- Herhaalbaar. Dezelfde voorwaarden moeten regelmatig genoeg verschijnen om te handelen. Als je criteria één keer per jaar triggeren, heb je geen systeem.
Voorbeeld instapregels:
- Dagelijks timeframe
- Prijs is boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde
- RSI(14) kruist boven 50
- Volume van vandaag is boven het 20-daagse gemiddelde
- Instappen bij de opening van de volgende dag
Schrijf je regels in als-dan formaat. "ALS voorwaarden X, Y en Z allemaal waar zijn, DAN instappen."
Stap 3: Definieer Uitstapcriteria
Instappen krijgt alle aandacht. Uitstappen bepaalt winstgevendheid.
Je hebt drie soorten uitstappen nodig:
Stop loss: Waar is de trade fout? Dit moet gebaseerd zijn op marktstructuur, niet willekeurige percentages. "Onder de recente swing low" is structuurgebaseerd. "2% onder instap" is willekeurig.
Winstdoel: Waar pak je winst? Opties zijn vaste risico-beloning (2:1, 3:1), structuurgebaseerde doelen (vorige weerstand), of trailing stops.
Tijdstop: Hoe lang voordat je een dode trade afsluit? Als je edge afhankelijk is van momentum en de trade gaat twee weken nergens heen, is de these mogelijk gefaald zelfs zonder je stop te raken.
Voorbeeld uitstapregels:
- Stop loss: Onder de low van de signaalkaars
- Winstdoel: 2x het initiële risico
- Tijdstop: Afsluiten bij slot als na 10 dagen niet in winst
Stap 4: Definieer Positiegrootte
Hoeveel je handelt is niet discretionair. Het wordt berekend.
De standaard aanpak:
- Bepaal je maximale risico per trade (1-2% van account)
- Bereken het dollarrisico per aandeel (instapprijs minus stopprijs)
- Positiegrootte = Maximaal risico / Dollarrisico per aandeel
Voorbeeld:
- Account: €50.000
- Max risico: 1% = €500
- Instap: €100, Stop: €95
- Euro risico: €5/aandeel
- Positie: €500 / €5 = 100 aandelen
Schrijf deze formule in je systeem. Elke trade volgt dezelfde berekening.
Stap 5: Documenteer Alles
Je systeem bestaat niet totdat het is opgeschreven. Maak een document dat bevat:
- De edge die je exploiteert (en waarom het werkt)
- Complete instapregels
- Complete uitstapregels (stop, doel, tijd)
- Positiegrootte formule
- Markten/instrumenten die je handelt
- Tijdstip waarop je scant/handelt
- Maximum posities tegelijk
- Voorwaarden wanneer je niet handelt (nieuwsgebeurtenissen, etc.)
Dit document is je trading businessplan. Lees het voor elke sessie. Bij twijfel, raadpleeg het document, niet je gevoelens.
Stap 6: Forward Testen
Overweeg om eerst geen backtesting te doen. Backtesting leidt vaak tot curve-fitting, vooral voor beginners.
In plaats daarvan, forward test:
- Paper trade je systeem voor minstens 30 trades
- Voer exact uit zoals je regels specificeren - geen uitzonderingen
- Registreer elke trade: instap, uitstap, reden, resultaat
- Evalueer wekelijks - volg je de regels? Produceren de regels het verwachte gedrag?
Paper trading gaat niet over geld verdienen. Het gaat over valideren dat je systeem handelbaar is en dat je het kunt volgen.
Pas na succesvolle paper trading moet je testen met echt geld - en begin met minimale grootte.
Stap 7: Verfijnen (Voorzichtig)
Na 50+ live trades heb je data. Analyseer het:
- Wat is je werkelijke winstpercentage?
- Wat is je gemiddelde winnaar vs gemiddelde verliezer?
- Wat is je verwachting per trade?
- Zijn er patronen in je verliezers?
Verfijning is gevaarlijk omdat het makkelijk is om over te optimaliseren. Een regel die eerdere verliezers filtert, filtert mogelijk ook toekomstige winnaars.
Breng langzaam veranderingen aan. Één variabele tegelijk. Test elke verandering op statistische significantie (minstens 30 trades) voordat je concludeert dat het werkt.
De Conclusie
Een handelssysteem is eenvoudig in concept: definieer wanneer je instapt, wanneer je uitstapt, en hoeveel je handelt. Volg de regels zonder uitzondering.
De moeilijkheid is niet het bouwen van het systeem. Het is het volgen ervan. Daarom is documentatie belangrijk. Daarom moeten regels objectief zijn. Daarom is positiegrootte niet onderhandelbaar.
Bouw simpel. Voer perfect uit. Verfijn langzaam. Zo worden systemen edges.
Als helemaal opnieuw bouwen overweldigend voelt, kunnen bestaande analyseframeworks als sjablonen dienen. Systemen die al cyclusdetectie, volumeregime-analyse, confluence scoring en multi-timeframe-uitlijning bevatten, demonstreren hoe professionele architectuur eruitziet. Bestudeer ze niet als zwarte dozen maar als blauwdrukken voor hoe componenten samenpassen.
OmniDeck's tien systemen functioneren al als een compleet handelssysteem met confluence scoring. Pentarch's vierlaagse detectiearchitectuur (Regime, Pilot Line-afstand, NanoFlow-momentum, bar-close-bevestiging) demonstreert hoe professionele systemen signalen door meerdere validatiestappen leiden. Augury Grid monitort tot 40 symbolen tegen je systeemregels tegelijk.
Bekijk systeemarchitectuur →