Você tem tradado setups. Alguns funcionam, outros não. Você não tem certeza do porquê. Cada dia parece recomeçar do zero.
Um sistema de trading muda isso. Em vez de improvisar, você executa. Em vez de esperar, você tem estatísticas. Em vez de decisões emocionais, você tem regras.
Veja como construir seu primeiro.
Passo 1: Defina Sua Vantagem
Um sistema sem vantagem é apenas uma forma estruturada de perder dinheiro. Antes de qualquer coisa, identifique qual comportamento de mercado você está tentando explorar.
Vantagens comuns incluem:
- Seguir tendência: Mercados têm tendência mais do que uma caminhada aleatória sugeriria. Capture movimentos estendidos.
- Reversão à média: Movimentos estendidos tendem a voltar. Trade contra os extremos.
- Momentum: O que se move tende a continuar se movendo. Compre força, venda fraqueza.
- Rompimentos: Consolidação se resolve com movimentos direcionais. Trade a resolução.
- Fases de ciclo: Mercados se movem através de fases previsíveis. Trade as transições de fase.
Escolha uma. Apenas uma. Seu primeiro sistema deve explorar claramente uma vantagem. Você pode construir sistemas adicionais depois.
Pergunte-se: "Por que essa vantagem existe? Quem está do outro lado do meu trade, e por que estão errados?" Se você não consegue responder, você não tem uma vantagem - você tem um padrão.
Passo 2: Defina os Critérios de Entrada
Agora seja específico. Quando exatamente você entra?
Seus critérios de entrada devem ser:
- Objetivos. Outra pessoa lendo suas regras identificaria os mesmos setups. "O preço parece bom" não é uma regra. "O preço fecha acima da máxima de 20 dias" é.
- Completos. Cubra todas as condições. Quais leituras de indicadores? Qual ação de preço? Qual volume? Qual timeframe?
- Repetíveis. As mesmas condições devem aparecer regularmente o suficiente para tradar. Se seus critérios acionam uma vez por ano, você não tem um sistema.
Exemplo de regras de entrada:
- Timeframe diário
- O preço está acima da média móvel de 50 dias
- RSI(14) cruza acima de 50
- O volume de hoje está acima da média de 20 dias
- Entrar na abertura do dia seguinte
Escreva suas regras em formato se-então. "SE as condições X, Y e Z são todas verdadeiras, ENTÃO entre."
Passo 3: Defina os Critérios de Saída
Entradas recebem toda a atenção. Saídas determinam a lucratividade.
Você precisa de três tipos de saídas:
Stop loss: Onde o trade está errado? Isso deve ser baseado na estrutura do mercado, não em porcentagens arbitrárias. "Abaixo do swing low recente" é baseado em estrutura. "2% abaixo da entrada" é arbitrário.
Alvo de lucro: Onde você realiza ganhos? Opções incluem risco/recompensa fixo (2:1, 3:1), alvos baseados em estrutura (resistência anterior), ou trailing stops.
Stop temporal: Quanto tempo antes de sair de um trade morto? Se sua vantagem depende de momentum e o trade não vai a lugar nenhum por duas semanas, a tese pode ter falhado mesmo sem atingir seu stop.
Exemplo de regras de saída:
- Stop loss: Abaixo da mínima da vela de sinal
- Alvo de lucro: 2x o risco inicial
- Stop temporal: Sair no fechamento se não estiver no lucro após 10 dias
Passo 4: Defina o Tamanho da Posição
Quanto tradar não é discricionário. É calculado.
A abordagem padrão:
- Determine seu risco máximo por trade (1-2% da conta)
- Calcule o risco em dólares por ação (preço de entrada menos preço do stop)
- Tamanho da posição = Risco máximo / Risco em dólares por ação
Exemplo:
- Conta: $50.000
- Risco máx: 1% = $500
- Entrada: $100, Stop: $95
- Risco em dólares: $5/ação
- Posição: $500 / $5 = 100 ações
Escreva essa fórmula no seu sistema. Todo trade segue o mesmo cálculo.
Passo 5: Documente Tudo
Seu sistema não existe até estar escrito. Crie um documento que inclua:
- A vantagem que você está explorando (e por que funciona)
- Regras de entrada completas
- Regras de saída completas (stop, alvo, tempo)
- Fórmula de tamanho de posição
- Mercados/instrumentos que você vai tradar
- Hora do dia que você vai escanear/tradar
- Máximo de posições simultâneas
- Condições quando você não vai tradar (eventos de notícias, etc.)
Este documento é seu plano de negócios de trading. Leia-o antes de cada sessão. Na dúvida, consulte o documento, não seus sentimentos.
Passo 6: Teste em Tempo Real
Considere evitar backtesting primeiro. Backtesting frequentemente leva a curve-fitting, especialmente para iniciantes.
Em vez disso, teste em tempo real:
- Faça paper trading do seu sistema por pelo menos 30 trades
- Execute exatamente como suas regras especificam - sem exceções
- Registre cada trade: entrada, saída, razão, resultado
- Revise semanalmente - você está seguindo as regras? As regras estão produzindo o comportamento esperado?
Paper trading não é para ganhar dinheiro. É para validar que seu sistema é tradável e que você consegue segui-lo.
Somente após paper trading bem-sucedido você deve testar com dinheiro real - e comece com tamanho mínimo.
Passo 7: Refine (Cuidadosamente)
Após 50+ trades ao vivo, você terá dados. Analise-os:
- Qual é sua taxa de acerto real?
- Qual é seu vencedor médio vs perdedor médio?
- Qual é sua expectativa por trade?
- Existem padrões nos seus perdedores?
Refinamento é perigoso porque é fácil sobre-otimizar. Uma regra que filtra perdedores passados também pode filtrar vencedores futuros.
Faça mudanças lentamente. Uma variável por vez. Teste cada mudança por significância estatística (pelo menos 30 trades) antes de concluir que funciona.
A Conclusão
Um sistema de trading é simples em conceito: defina quando entrar, quando sair, e quanto tradar. Siga as regras sem exceção.
A dificuldade não é construir o sistema. É segui-lo. Por isso a documentação importa. Por isso as regras devem ser objetivas. Por isso o tamanho da posição não é negociável.
Construa simples. Execute perfeitamente. Refine lentamente. É assim que sistemas se tornam vantagens.
Se construir do zero parece esmagador, frameworks de análise existentes podem servir como templates. Sistemas que já incorporam detecção de ciclos, análise de regime de volume, scoring de confluência e alinhamento multi-timeframe demonstram como arquitetura profissional se parece. Estude-os não como caixas pretas mas como plantas de como os componentes se encaixam.
Os dez sistemas do OmniDeck já funcionam como um sistema de trading completo com scoring de confluência. A arquitetura de detecção de quatro camadas do Pentarch (Regime, distância Pilot Line, momentum NanoFlow, confirmação de fechamento de barra) demonstra como sistemas profissionais filtram sinais através de múltiplas etapas de validação. Augury Grid monitora até 40 símbolos contra as regras do seu sistema simultaneamente.
Ver arquitetura do sistema →