Вы торговали сетапами. Некоторые работают, некоторые нет. Вы не уверены почему. Каждый день ощущается как начало с нуля.
Торговая система меняет это. Вместо импровизации вы исполняете. Вместо надежды у вас есть статистика. Вместо эмоциональных решений у вас есть правила.
Вот как построить вашу первую систему.
Шаг 1: Определите Ваше Преимущество
Система без преимущества — это просто структурированный способ терять деньги. Прежде всего, определите, какое рыночное поведение вы пытаетесь эксплуатировать.
Распространённые преимущества включают:
- Следование тренду: Рынки движутся в трендах больше, чем предполагает случайное блуждание. Захватывайте продолжительные движения.
- Возврат к среднему: Продолжительные движения имеют тенденцию откатываться. Торгуйте против крайностей.
- Моментум: То, что движется, имеет тенденцию продолжать движение. Покупайте силу, продавайте слабость.
- Пробои: Консолидация разрешается направленными движениями. Торгуйте разрешение.
- Фазы цикла: Рынки проходят через предсказуемые фазы. Торгуйте переходы между фазами.
Выберите одно. Только одно. Ваша первая система должна чётко эксплуатировать одно преимущество. Дополнительные системы вы сможете построить позже.
Спросите себя: «Почему это преимущество существует? Кто находится на другой стороне моей сделки, и почему они неправы?» Если вы не можете ответить на это, у вас нет преимущества — у вас есть паттерн.
Шаг 2: Определите Критерии Входа
Теперь сделайте это конкретным. Когда именно вы входите?
Ваши критерии входа должны быть:
- Объективными. Кто-то другой, читающий ваши правила, идентифицировал бы те же сетапы. «Цена выглядит хорошо» — это не правило. «Цена закрывается выше 20-дневного максимума» — это правило.
- Полными. Охватите все условия. Какие показания индикаторов? Какое ценовое действие? Какой объём? Какой таймфрейм?
- Повторяемыми. Те же условия должны появляться достаточно регулярно для торговли. Если ваши критерии срабатывают раз в год, у вас нет системы.
Пример правил входа:
- Дневной таймфрейм
- Цена выше 50-дневной скользящей средней
- RSI(14) пересекает уровень 50 снизу вверх
- Сегодняшний объём выше 20-дневного среднего
- Вход на открытии следующего дня
Записывайте свои правила в формате если-то. «ЕСЛИ условия X, Y и Z все истинны, ТО входить.»
Шаг 3: Определите Критерии Выхода
Входы получают всё внимание. Выходы определяют прибыльность.
Вам нужны три типа выходов:
Стоп-лосс: Где сделка ошибочна? Это должно основываться на рыночной структуре, а не на произвольных процентах. «Ниже недавнего свинг-лоу» — это структурный подход. «2% ниже входа» — произвольный.
Цель прибыли: Где вы фиксируете прибыль? Варианты включают фиксированное соотношение риск/прибыль (2:1, 3:1), структурные цели (предыдущее сопротивление) или трейлинг-стопы.
Временной стоп: Сколько времени ждать, прежде чем закрыть мёртвую сделку? Если ваше преимущество зависит от моментума и сделка никуда не движется две недели, тезис мог провалиться, даже если стоп не задет.
Пример правил выхода:
- Стоп-лосс: Ниже минимума сигнальной свечи
- Цель прибыли: 2x начального риска
- Временной стоп: Выход на закрытии, если сделка не в прибыли через 10 дней
Шаг 4: Определите Размер Позиции
Сколько торговать — это не дискреционное решение. Это расчёт.
Стандартный подход:
- Определите ваш максимальный риск на сделку (1-2% от счёта)
- Рассчитайте долларовый риск на акцию (цена входа минус цена стопа)
- Размер позиции = Максимальный риск / Долларовый риск на акцию
Пример:
- Счёт: $50,000
- Макс риск: 1% = $500
- Вход: $100, Стоп: $95
- Долларовый риск: $5/акция
- Позиция: $500 / $5 = 100 акций
Запишите эту формулу в вашу систему. Каждая сделка следует одному и тому же расчёту.
Шаг 5: Документируйте Всё
Ваша система не существует, пока она не записана. Создайте документ, который включает:
- Преимущество, которое вы эксплуатируете (и почему оно работает)
- Полные правила входа
- Полные правила выхода (стоп, цель, время)
- Формулу размера позиции
- Рынки/инструменты, которые вы торгуете
- Время дня, когда вы сканируете/торгуете
- Максимальное количество позиций одновременно
- Условия, когда вы не торгуете (новостные события и т.д.)
Этот документ — ваш торговый бизнес-план. Читайте его перед каждой сессией. При сомнениях обращайтесь к документу, а не к своим чувствам.
Шаг 6: Форвард-тестирование
Подумайте о том, чтобы избежать бэктестинга сначала. Бэктестинг часто ведёт к подгонке под кривую, особенно для начинающих.
Вместо этого проводите форвард-тест:
- Торгуйте на бумаге вашу систему минимум 30 сделок
- Исполняйте точно так, как указывают ваши правила — никаких исключений
- Записывайте каждую сделку: вход, выход, причина, результат
- Анализируйте еженедельно — следуете ли вы правилам? Производят ли правила ожидаемое поведение?
Бумажная торговля не о том, чтобы заработать деньги. Она о валидации того, что ваша система торгуема и что вы можете ей следовать.
Только после успешной бумажной торговли тестируйте с реальными деньгами — и начинайте с минимального размера.
Шаг 7: Уточнение (Осторожно)
После 50+ живых сделок у вас будут данные. Анализируйте их:
- Какой ваш реальный процент выигрышей?
- Какой ваш средний выигрыш против среднего проигрыша?
- Какое ваше математическое ожидание на сделку?
- Есть ли паттерны в ваших проигрышах?
Уточнение опасно, потому что легко переоптимизировать. Правило, которое отфильтровывает прошлые проигрыши, может также отфильтровать будущие выигрыши.
Вносите изменения медленно. Одна переменная за раз. Тестируйте каждое изменение на статистическую значимость (минимум 30 сделок), прежде чем делать вывод о его работоспособности.
Итог
Торговая система проста по концепции: определите, когда входить, когда выходить и сколько торговать. Следуйте правилам без исключений.
Сложность не в построении системы. Она в следовании ей. Вот почему важна документация. Вот почему правила должны быть объективными. Вот почему размер позиции не подлежит обсуждению.
Стройте просто. Исполняйте идеально. Уточняйте медленно. Так системы становятся преимуществами.
Если строить с нуля кажется overwhelming, существующие аналитические фреймворки могут служить шаблонами. Системы, которые уже включают обнаружение циклов, анализ режимов объёма, оценку конфлуенции и многотаймфреймовое выравнивание, демонстрируют, как выглядит профессиональная архитектура. Изучайте их не как чёрные ящики, а как чертежи того, как компоненты сочетаются друг с другом.
Десять систем OmniDeck уже функционируют как полная торговая система с оценкой конфлуенции. Четырёхуровневая архитектура обнаружения Pentarch (Режим, расстояние до Pilot Line, моментум NanoFlow, подтверждение закрытия бара) демонстрирует, как профессиональные системы пропускают сигналы через множественные этапы валидации. Augury Grid мониторит до 40 символов по правилам вашей системы одновременно.
Посмотреть архитектуру системы →