Kurulumları trade ediyordunuz. Bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Nedenini bilmiyorsunuz. Her gün sıfırdan başlamak gibi hissettiriyor.
Bir trading sistemi bunu değiştirir. İmprovisasyon yerine, uygularsınız. Umut yerine, istatistikleriniz var. Duygusal kararlar yerine, kurallarınız var.
İşte ilk sisteminizi nasıl kuracağınız.
Adım 1: Avantajınızı Tanımlayın
Avantajı olmayan bir sistem, para kaybetmenin yapılandırılmış bir yoludur. Her şeyden önce, hangi piyasa davranışını istismar etmeye çalıştığınızı belirleyin.
Yaygın avantajlar şunları içerir:
- Trend takibi: Piyasalar rastgele yürüyüşün önerdiğinden daha fazla trend yapar. Uzun hareketleri yakalayın.
- Ortalamaya dönüş: Uzun hareketler geri çekilme eğilimindedir. Aşırı uçların tersini trade edin.
- Momentum: Hareket eden şeyler hareket etmeye devam eder. Gücü alın, zayıflığı satın.
- Kırılımlar: Konsolidasyon yönlü hareketlerle çözülür. Çözümü trade edin.
- Döngü fazları: Piyasalar öngörülebilir fazlardan geçer. Faz geçişlerini trade edin.
Birini seçin. Sadece birini. İlk sisteminiz tek bir avantajı açıkça istismar etmelidir. Ek sistemleri daha sonra kurabilirsiniz.
Kendinize sorun: "Bu avantaj neden var? Trade'imin diğer tarafında kim var ve neden yanlışlar?" Bunu cevaplayamıyorsanız, avantajınız yok - bir kalıbınız var.
Adım 2: Giriş Kriterlerini Tanımlayın
Şimdi spesifik hale getirin. Tam olarak ne zaman giriyorsunuz?
Giriş kriterleriniz şunları olmalıdır:
- Objektif. Kurallarınızı okuyan başka biri aynı kurulumları tanımlayabilir. "Fiyat iyi görünüyor" bir kural değildir. "Fiyat 20 günlük zirvenin üzerinde kapanır" bir kuraldır.
- Tam. Tüm koşulları kapsayın. Hangi gösterge okumaları? Hangi fiyat hareketi? Hangi hacim? Hangi zaman dilimi?
- Tekrarlanabilir. Aynı koşullar trade etmek için yeterince düzenli görünmelidir. Kriterleriniz yılda bir kez tetikleniyorsa, bir sisteminiz yok.
Örnek giriş kuralları:
- Günlük zaman dilimi
- Fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde
- RSI(14) 50'nin üzerine çıkıyor
- Bugünün hacmi 20 günlük ortalamanın üzerinde
- Ertesi günün açılışında giriş
Kurallarınızı eğer-öyleyse formatında yazın. "EĞER X, Y ve Z koşulları hepsi doğruysa, ÖYLEYSE gir."
Adım 3: Çıkış Kriterlerini Tanımlayın
Girişler tüm ilgiyi alır. Çıkışlar karlılığı belirler.
Üç tür çıkışa ihtiyacınız var:
Stop loss: Trade nerede yanlış? Bu, keyfi yüzdelere değil, piyasa yapısına dayalı olmalıdır. "Son swing düşüğünün altında" yapı tabanlıdır. "Girişin %2 altında" keyfidir.
Kar hedefi: Karları nerede alıyorsunuz? Seçenekler sabit risk-ödül oranı (2:1, 3:1), yapı tabanlı hedefler (önceki direnç) veya takip eden stoplar içerir.
Zaman stopu: Ölü bir trade'den ne kadar süre sonra çıkarsınız? Avantajınız momentuma dayanıyorsa ve trade iki hafta boyunca hiçbir yere gitmiyorsa, stopunuza ulaşmasa bile tez başarısız olmuş olabilir.
Örnek çıkış kuralları:
- Stop loss: Sinyal mumunun düşüğünün altında
- Kar hedefi: Başlangıç riskinin 2 katı
- Zaman stopu: 10 gün sonra karda değilse kapanışta çık
Adım 4: Pozisyon Boyutunu Tanımlayın
Ne kadar trade edeceğiniz isteğe bağlı değildir. Hesaplanır.
Standart yaklaşım:
- Trade başına maksimum riskinizi belirleyin (hesabın %1-2'si)
- Hisse başına dolar riskini hesaplayın (giriş fiyatı eksi stop fiyatı)
- Pozisyon boyutu = Maksimum risk / Hisse başına dolar riski
Örnek:
- Hesap: $50,000
- Maks risk: %1 = $500
- Giriş: $100, Stop: $95
- Dolar riski: $5/hisse
- Pozisyon: $500 / $5 = 100 hisse
Bu formülü sisteminize yazın. Her trade aynı hesaplamayı takip eder.
Adım 5: Her Şeyi Belgeleyin
Sisteminiz yazılana kadar mevcut değildir. Şunları içeren bir belge oluşturun:
- İstismar ettiğiniz avantaj (ve neden işe yaradığı)
- Tam giriş kuralları
- Tam çıkış kuralları (stop, hedef, zaman)
- Pozisyon boyutu formülü
- Trade edeceğiniz piyasalar/enstrümanlar
- Tarama/trade edeceğiniz günün saati
- Aynı anda maksimum pozisyon sayısı
- Trade etmeyeceğiniz koşullar (haber olayları, vb.)
Bu belge trading iş planınızdır. Her oturumdan önce okuyun. Şüphelendiğinizde, duygularınıza değil belgeye başvurun.
Adım 6: İleri Test
Önce geriye dönük testen kaçınmayı düşünün. Geriye dönük test genellikle, özellikle yeni başlayanlar için, eğri uydurmasına yol açar.
Bunun yerine, ileri test yapın:
- Sisteminizi en az 30 trade için kağıt üzerinde trade edin
- Kurallarınızın belirttiği gibi tam olarak uygulayın - istisna yok
- Her trade'i kaydedin: giriş, çıkış, neden, sonuç
- Haftalık gözden geçirin - kurallara uyuyor musunuz? Kurallar beklenen davranışı üretiyor mu?
Kağıt trading para kazanmakla ilgili değildir. Sisteminizin trade edilebilir olduğunu ve onu takip edebileceğinizi doğrulamakla ilgilidir.
Sadece başarılı kağıt tradingten sonra gerçek parayla test etmelisiniz - ve minimum boyutla başlayın.
Adım 7: İyileştirin (Dikkatli)
50'den fazla canlı trade'den sonra, verileriniz olacak. Analiz edin:
- Gerçek kazanma oranınız nedir?
- Ortalama kazancınız ile ortalama kaybınız karşılaştırması nedir?
- Trade başına beklentiniz nedir?
- Kayıplarınızda kalıplar var mı?
İyileştirme tehlikelidir çünkü aşırı optimize etmek kolaydır. Geçmiş kayıpları filtreleyen bir kural gelecekteki kazançları da filtreleyebilir.
Yavaş değişiklikler yapın. Her seferinde bir değişken. Her değişikliğin işe yaradığı sonucuna varmadan önce istatistiksel anlamlılık için test edin (en az 30 trade).
Sonuç
Bir trading sistemi konsept olarak basittir: ne zaman gireceğinizi, ne zaman çıkacağınızı ve ne kadar trade edeceğinizi tanımlayın. İstisna olmadan kurallara uyun.
Zorluk sistemi kurmakta değildir. Onu takip etmektedir. Bu yüzden dokümantasyon önemlidir. Bu yüzden kurallar objektif olmalıdır. Bu yüzden pozisyon boyutu pazarlık konusu değildir.
Basit kurun. Mükemmel uygulayın. Yavaş iyileştirin. Sistemler böyle avantaj haline gelir.
Sıfırdan kurmak bunaltıcı geliyorsa, mevcut analiz çerçeveleri şablon olarak hizmet edebilir. Zaten döngü tespiti, hacim rejim analizi, uyum puanlaması ve çoklu zaman dilimi hizalaması içeren sistemler, profesyonel mimarinin nasıl göründüğünü gösterir. Bunları kara kutular olarak değil, bileşenlerin nasıl bir araya geldiğinin planları olarak inceleyin.
OmniDeck'in on sistemi zaten uyum puanlaması ile eksiksiz bir trading sistemi olarak çalışmaktadır. Pentarch'ın dört katmanlı tespit mimarisi (Rejim, Pilot Line mesafesi, NanoFlow momentumu, bar kapanış onayı) profesyonel sistemlerin sinyalleri birden fazla doğrulama adımından nasıl geçirdiğini gösterir. Augury Grid, sistem kurallarınıza karşı aynı anda 40 sembolü izler.
Sistem mimarisini gör →