Приблизьте любой график, и вы увидите те же паттерны, повторяющиеся снова и снова. Дневной восходящий тренд состоит из часовых восходящих и нисходящих трендов. Эти часовые движения состоят из 15-минутных колебаний. И так далее.
Рынки фрактальны - самоподобны на любом масштабе. Понимание того, как циклы вложены друг в друга, трансформирует то, как вы читаете ценовое действие.
Структура Вложенности
Представьте циклы как волны в океане:
- Зыбь: Большой месячный/недельный цикл - доминирующее направление
- Волны: Дневные циклы, скользящие по зыби - среднесрочные колебания
- Рябь: Внутридневные циклы, скользящие по волнам - краткосрочные флуктуации
Каждый уровень содержит уровни ниже него. Недельный восходящий тренд содержит дневные циклы, которые идут вверх и вниз. Эти дневные циклы содержат часовые циклы. Это циклы до самого низа.
Ключевое понимание: циклы младших таймфреймов движутся в направлении циклов старших таймфреймов с большей легкостью. Дневное снижение во время недельного восходящего тренда - это откат - он обычно неглубокий и короткий. Дневное снижение во время недельного нисходящего тренда - это основное движение - оно обычно глубокое и продолжительное.
Выравнивание Циклов
Когда циклы на нескольких уровнях выравниваются, движения становятся мощными:
Бычье выравнивание: Недельные, дневные и часовые циклы все находятся в восходящей фазе. Цена растет легко, откаты незначительны.
Медвежье выравнивание: Недельные, дневные и часовые циклы все находятся в нисходящей фазе. Цена падает легко, ралли незначительны.
Конфликт: Циклы старших и младших таймфреймов указывают в противоположных направлениях. Цена болтается, сигналы не работают, царит путаница.
Лучшие сделки происходят во время выравнивания. Худшие сделки происходят во время конфликта. Знание только этого драматически улучшает выбор сделок.
Чтение Иерархии
Вот практическая структура для чтения вложенных циклов:
Шаг 1: Определите доминирующий цикл. Какой самый большой таймфрейм цикла вы торгуете? Для свинг-трейдеров, возможно, недельный. Для дей-трейдеров, возможно, дневной. Это устанавливает ваше направленное смещение.
Шаг 2: Определите торговый цикл. Один уровень ниже вашего доминирующего цикла. Здесь вы находите сетапы. Для свинг-трейдеров, торгующих от недельного, дневной - это торговый цикл.
Шаг 3: Определите триггерный цикл. Один уровень ниже торгового цикла. Здесь вы выбираете время входа. Для свинг-трейдера часовой может быть триггером.
Применение: Торгуйте только тогда, когда торговый цикл откатывается в рамках тренда доминирующего цикла. Входите, когда триггерный цикл разворачивается в направлении доминирующего цикла.
Сила Конфлюенции
Когда минимумы циклов выравниваются на разных таймфреймах, происходит что-то мощное.
Представьте: недельный цикл только что сделал минимум (накопление завершено). Дневной цикл одновременно делает минимум. 4-часовой график показывает первый разворот вверх.
Это мульти-таймфреймовая конфлюенция циклов. Ралли, которое следует, обычно:
- Сильнее, чем развороты на одном таймфрейме
- Более устойчиво (несколько уровней циклов поддерживают его)
- С меньшим риском (четкие точки недействительности)
Эти точки конфлюенции не происходят каждый день. Когда они происходят, их стоит торговать с уверенностью.
Доминирование Циклов
Не все циклы равны. Циклы старших таймфреймов доминируют над младшими:
Месячный > Недельный > Дневной > 4-Часовой > Часовой > 15-мин
Эта иерархия означает:
Если недельный растет, а дневной падает, ожидайте, что дневное снижение будет ограниченным. Недельный восходящий тренд в конечном итоге восстановится.
Если недельный падает, а дневной растет, ожидайте, что дневное ралли будет ограниченным. Недельный нисходящий тренд в конечном итоге восстановится.
Борьба с циклом старшего таймфрейма подобна плаванию против течения. Вы можете ненадолго продвинуться, но устанете раньше, чем он.
Фаза Внутри Фазы
Вот где становится интересно. Каждая фаза цикла сама содержит подфазы:
Недельная фаза маркапа может содержать:
- Дневное накопление (начало недельного маркапа)
- Дневной маркап (середина недельного маркапа)
- Дневное распределение (конец недельного маркапа)
Это говорит вам нечто важное: даже внутри восходящего тренда есть моменты для покупки (дневное накопление), моменты для удержания (дневной маркап) и моменты для осторожности (дневное распределение).
Лучшие входы приходят, когда младший таймфрейм находится в накоплении/раннем маркапе, в то время как старший таймфрейм в маркапе. Вы покупаете рано в маленьком цикле с большим циклом за спиной.
Практическое Применение
Поиск входов: Торгуйте откаты в трендах старших таймфреймов. Когда дневной тренд восходящий и 4-часовой цикл откатывается к минимуму, это ваше окно для входа.
Установка стопов: Размещайте стопы на предыдущем минимуме цикла вашего торгового таймфрейма. Это дает сделке пространство для работы в рамках структуры цикла.
Фиксация прибыли: По мере созревания вашего торгового цикла таймфрейма начинайте фиксировать прибыль. Ждать разворота старшего таймфрейма часто слишком поздно.
Избегание рывков: Когда старшие и младшие таймфреймы конфликтуют, снижайте активность. Рынок решает, в каком направлении двигаться. Ждите выравнивания.
Предупреждающие Знаки
Следите за этими признаками того, что отношения циклов меняются:
Старший таймфрейм разворачивается: Если ваш недельный цикл разворачивается, пока вы торгуете бычьи дневные сетапы, ожидайте увеличения неудач.
Младшие таймфреймы не работают: Если каждый минимум 4-часового цикла продолжает пробиваться, дневной цикл может разворачиваться. Неудачи младших таймфреймов часто предшествуют разворотам старших таймфреймов.
Сжатие циклов: Когда циклы становятся короче и волатильнее на нескольких таймфреймах, вероятно, формируется значительное движение.
Итог
Рынки фрактальны. Одни и те же паттерны циклов повторяются на каждом таймфрейме, причем большие циклы содержат меньшие.
Торгуйте в направлении цикла старшего таймфрейма. Ищите входы, когда циклы младших таймфреймов выравниваются с направлением старшего таймфрейма. Избегайте конфликта между таймфреймами.
Когда несколько циклов таймфреймов выравниваются на минимумах или максимумах, у вас есть что-то особенное - сетап с высокой вероятностью с весом нескольких циклов, поддерживающих его.
Системы оценки конфлюенции количественно оценивают это выравнивание. Вместо ручной проверки фазы цикла на трех таймфреймах, оценка конфлюенции говорит вам с первого взгляда, согласны ли несколько систем. Подтверждение режима HTF показывает, поддерживает ли дневная или недельная структура ваш таймфрейм входа. Полосы VWAP с несколькими периодами показывают, где находится ценность на разных горизонтах. Вложенность становится видимой вместо того, чтобы требовать ручной сборки.
Pentarch определяет фазу цикла на любом таймфрейме, упрощая видение того, когда циклы выровнены и когда они конфликтуют - чтобы вы могли сосредоточиться на сетапах с высокой вероятностью.
Смотреть выравнивание циклов →