«Тренд — ваш друг». Вы слышали это тысячу раз. Но когда вы смотрите на график, можете ли вы на самом деле определить, какой это тренд?
Большинство трейдеров не могут. Они думают, что видят восходящий тренд, покупают, и сразу наблюдают, как цена разворачивается. Или они объявляют нисходящий тренд, открывают короткую позицию и получают сквиз.
Определение тренда не сложно. Просто нужно понять, что такое тренд на самом деле — и чем он не является.
Определение тренда
Забудьте на минуту о сложных индикаторах. У тренда есть одно простое определение:
Восходящий тренд: Серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Нисходящий тренд: Серия более низких максимумов и более низких минимумов.
Вот и всё. Каждый свинг-хай выше предыдущего свинг-хая. Каждый свинг-лоу выше предыдущего свинг-лоу. Пока эта структура сохраняется, тренд неповреждён.
Когда структура ломается — когда восходящий тренд делает более низкий минимум или нисходящий тренд делает более высокий максимум — это ваше первое предупреждение о возможном изменении тренда.
Как определить свинг-точки
Свинг-хаи и свинг-лоу — это пики и впадины ценового движения. Чтобы их определить:
Свинг-хай: Свеча (или группа свечей), где максимум выше, чем у свечей с обеих сторон. Цена пошла вверх, затем развернулась вниз.
Свинг-лоу: Свеча (или группа свечей), где минимум ниже, чем у свечей с обеих сторон. Цена пошла вниз, затем развернулась вверх.
Не каждый маленький пик является свинг-хаем. Вы ищете значительные развороты — те, которые создают структуру движения.
Хорошее правило: если это очевидно на графике — это свинг-точка. Если приходится вглядываться и спорить — вероятно, нет.
Три состояния рынка
В любой момент рынок находится в одном из трёх состояний:
1. Восходящий тренд
- Более высокие максимумы и более высокие минимумы
- Цена выше ключевых скользящих средних
- Скользящие средние направлены вверх
- Стратегия: Покупать откаты, держать по тренду
2. Нисходящий тренд
- Более низкие максимумы и более низкие минимумы
- Цена ниже ключевых скользящих средних
- Скользящие средние направлены вниз
- Стратегия: Продавать ралли, держать по тренду
3. Боковик (Нет тренда)
- Нет чёткой картины более высоких/низких максимумов или минимумов
- Цена колеблется вокруг плоских скользящих средних
- Скользящие средние переплетены
- Стратегия: Покупать на поддержке, продавать на сопротивлении — или оставаться в стороне
Самая дорогая ошибка в трейдинге — применять трендовые стратегии к боковым рынкам или боковые стратегии к трендовым рынкам.
Подтверждение тренда
Структура сама по себе показывает тренд. Но подтверждение добавляет уверенности. Вот на что обращать внимание:
Выравнивание скользящих средних:
- В восходящем тренде: Цена > EMA 20 > SMA 50 > SMA 200
- В нисходящем тренде: Цена < EMA 20 < SMA 50 < SMA 200
- Когда они выстроены — тренд сильный. Когда переплетены — тренд слабый или отсутствует.
Поведение откатов:
- В здоровом восходящем тренде откаты неглубокие и кратковременные
- Часто отскакивают от 20 или 50 скользящей средней
- Глубокие откаты, пробивающие скользящие средние, указывают на ослабление тренда
Объём:
- Здоровые тренды имеют растущий объём при движениях в направлении тренда
- Объём снижается на откатах против тренда
- Когда это меняется — высокий объём на откатах — тренд может заканчиваться
Когда тренд заканчивается
Все тренды заканчиваются. Вопрос в том, можете ли вы заметить предупреждающие знаки до того, как станет слишком поздно.
Первое предупреждение: Слом структуры
Первый признак проблемы — когда структура ломается. В восходящем тренде это означает более низкий минимум. Рынок не смог сделать более высокий минимум — продавцы одолели покупателей.
Это не означает, что тренд точно закончился. Но это жёлтый флаг. Время подтянуть стопы или уменьшить размер позиции.
Второе предупреждение: Неудавшееся продолжение
После более низкого минимума следите за следующим свинг-хаем. Если он ниже предыдущего максимума, у вас теперь более низкий максимум И более низкий минимум. Структура развернулась.
Третье предупреждение: Пробой скользящей средней
Когда цена пробивает 50 или 200 скользящую среднюю и не может восстановиться выше неё, тренд, вероятно, закончен. Эти уровни служат «линией на песке» для многих трейдеров.
Чек-лист предупреждающих знаков:
- Моментум замедляется (меньший диапазон при трендовых движениях)
- Более глубокие откаты, чем в начале тренда
- Объём иссякает при движениях в направлении тренда
- Неспособность сделать новые максимумы (в восходящем тренде) или новые минимумы (в нисходящем тренде)
- Смена тренда на младшем таймфрейме
Мультитаймфреймовая перспектива
Вот что путает большинство трейдеров: тренд зависит от вашего таймфрейма.
Дневной график может показывать явный восходящий тренд. 15-минутный график может показывать нисходящий тренд (откат в рамках большего восходящего тренда). Недельный график может показывать боковик.
Какой из них «тот самый» тренд? Все они — на своих таймфреймах.
Решение: выберите таймфрейм на основе вашего стиля торговли, затем смотрите на один таймфрейм выше для контекста.
- Дейтрейдеры: Торгуйте 5-15 минутный тренд, используйте 1 час для контекста
- Свинг-трейдеры: Торгуйте 4-часовой/дневной тренд, используйте недельный для контекста
- Позиционные трейдеры: Торгуйте недельный тренд, используйте месячный для контекста
Лучшие сделки случаются, когда несколько таймфреймов совпадают. Откат на 15-минутном графике к уровню поддержки, при том что дневной и недельный графики в восходящем тренде — это конфлюенс.
Итог
Определение тренда просто: более высокие максимумы и более высокие минимумы = восходящий тренд. Более низкие максимумы и более низкие минимумы = нисходящий тренд. Ни то, ни другое = боковик.
Используйте скользящие средние для подтверждения. Следите за сломами структуры как за ранними предупреждениями. Всегда знайте, на каком таймфрейме вы торгуете.
Тренд — ваш друг, но только если вы действительно можете его определить. Большинство трейдеров думают, что торгуют по тренду, когда на самом деле борются против него. Теперь вы знаете разницу.
Определение тренда — это первый шаг. Понимание, где вы находитесь в цикле — второй.
Индикатор Pentarch от Signal Pilot точно показывает, где находится цена в структуре большего цикла — накопление, разметка, распределение или спад. В сочетании с анализом тренда вы будете знать не только направление, но и вероятную продолжительность и силу движения.
Увидеть контекст тренда в действии →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →