I mercati si muovono in cicli. Ma quanto dura un ciclo? Questo rally finisce tra due giorni o due settimane?
La durata del ciclo non è fissa, ma non è nemmeno casuale. Ogni mercato sviluppa il suo ritmo, e quel ritmo è misurabile.
Ecco come identificare la durata del ciclo e usarla per anticipare le svolte.
Cosa Determina la Durata del Ciclo
Diversi fattori influenzano la durata dei cicli:
Timeframe: I timeframe maggiori hanno cicli più lunghi. I cicli giornalieri durano da giorni a settimane. I cicli orari durano ore. Il timeframe che operi definisce il range generale.
Carattere del mercato: Diversi strumenti hanno diverse personalità cicliche. Le azioni ad alta beta ciclano più velocemente. Le coppie forex hanno spesso cicli più lunghi e fluidi. I cicli crypto possono essere estremamente compressi o estesi.
Regime di volatilità: L'alta volatilità tipicamente accorcia i cicli. Quando il VIX sale, aspettati cicli più veloci e violenti. La bassa volatilità estende i cicli.
Fase di mercato: I mercati rialzisti hanno spesso fasi di markup più lunghe e ribassi più brevi. I mercati ribassisti hanno spesso ribassi più lunghi e rally più brevi.
Misurare il Ritmo del Tuo Mercato
Ecco come misurare la durata del ciclo per qualsiasi mercato:
Passo 1: Identifica i minimi chiari del ciclo. Cerca valli ovvie - punti dove il prezzo ha raggiunto un minimo e poi ha invertito verso l'alto. Segnali sulla tua chart.
Passo 2: Conta le barre tra i minimi. Misura da valle a valle. Questa è la tua durata del ciclo.
Passo 3: Calcola la media. Misura almeno 5-10 cicli recenti. Alcuni saranno più lunghi, alcuni più corti. La media ti dà la durata tipica del ciclo.
Passo 4: Nota il range. Qual era il ciclo più corto? Il più lungo? Questo range ti dice la variazione normale da aspettarti.
Esempio: Se misuri 7 cicli giornalieri e ottieni 12, 15, 11, 18, 14, 13, 16 giorni, la tua media è circa 14 giorni e il tuo range è 11-18 giorni.
Usare la Durata del Ciclo
Una volta che conosci la durata media del ciclo, puoi anticipare le svolte:
Presto nel ciclo: Se sei solo a 5 giorni in un ciclo medio di 14 giorni, il mercato ha probabilmente ancora spazio per correre. Sii paziente con le posizioni.
Metà ciclo: Intorno ai 7-10 giorni, inizia a cercare segni di esaurimento. Il movimento potrebbe continuare, ma la vigilanza aumenta.
Tardi nel ciclo: A 12-14 giorni, sei nella finestra dove le svolte sono probabili. Stringi gli stop, prendi profitti parziali, o preparati a operare l'inversione.
Ciclo esteso: Oltre i 16-18 giorni (nel nostro esempio), il ciclo si sta stirando. O è in corso un grande movimento che continuerà, o una svolta è imminente.
La Confluenza Tempo/Prezzo
L'analisi ciclica diventa potente quando combinata con l'analisi dei prezzi:
Finestra temporale + livello di prezzo = zona di svolta ad alta probabilità
Se il tuo ciclo è dovuto per una svolta (basato sulla durata media) E il prezzo è a un livello significativo di supporto/resistenza, la probabilità di una svolta aumenta sostanzialmente.
Al contrario, se sei presto nel ciclo e il prezzo colpisce la resistenza, è più probabile che la resistenza venga rotta che tenga - c'è ancora energia ciclica disponibile.
Traslazione e Inversione
La ricerca sui cicli di J.M. Hurst ha identificato concetti chiave che ancora si applicano oggi. I cicli non raggiungono sempre il picco esattamente nel mezzo:
Traslazione destra: Il picco del ciclo si verifica nella seconda metà del ciclo. Questo è rialzista - più tempo viene speso a salire che a scendere. Comune nei trend rialzisti.
Traslazione sinistra: Il picco del ciclo si verifica nella prima metà del ciclo. Questo è ribassista - più tempo viene speso a scendere che a salire. Comune nei trend ribassisti.
Inversione: A volte un ciclo che "dovrebbe" essere un minimo diventa un massimo, o viceversa. Le inversioni segnalano cambi di trend - la forza dominante è cambiata.
Tracciare la traslazione ti aiuta a capire non solo quando i cicli potrebbero girare, ma quanto è forte il trend sottostante.
Cicli Annidati
I mercati hanno cicli dentro cicli dentro cicli:
- Un grafico settimanale potrebbe mostrare un ciclo di 6 settimane
- Al suo interno, il grafico giornaliero mostra cicli di 10-14 giorni
- Al suo interno, il grafico orario mostra cicli di 2-3 giorni
L'intuizione chiave: l'allineamento dei minimi di ciclo su più timeframe crea punti di svolta potenti. Quando il tuo minimo di ciclo giornaliero coincide con il tuo minimo di ciclo settimanale, il rally successivo tende ad essere più forte.
Allo stesso modo, operare contro un ciclo di timeframe superiore è pericoloso. Il tuo ciclo giornaliero potrebbe essere rialzista, ma se il settimanale sta girando verso il basso, il rally giornaliero probabilmente fallirà.
Regolazione Dinamica
La durata del ciclo non è statica. Monitora e regola:
I cicli recenti contano di più. Un ciclo che ha avuto una media di 14 giorni per anni potrebbe ora avere una media di 10 giorni. Usa dati recenti, non storia antica.
I cambi di volatilità cambiano i cicli. Quando la volatilità aumenta, aspettati che i cicli si accorcino. Quando diminuisce, aspettati che si allunghino.
I cambi di trend influenzano la traslazione. Man mano che il mercato passa da rialzista a ribassista (o viceversa), osserva i cambi di traslazione che segnalano il cambio.
Consigli Pratici
Evita di essere troppo preciso. I cicli non sono un orologio. Il mercato non sa che "oggi è il giorno 14". Usa il timing ciclico come guida probabilistica, non come previsione esatta.
Combina con altri strumenti. Il timing ciclico ti dice quando cercare svolte. L'analisi dei prezzi ti dice dove cercare. Gli indicatori possono confermare che una svolta sta effettivamente accadendo.
Rispetta i fallimenti. A volte i cicli si estendono ben oltre la norma. Quando questo accade, qualcosa di insolito sta succedendo - o un trend potente o un pattern di accumulazione/distribuzione che sta estendendo la fase.
L'Essenziale
La durata del ciclo è misurabile. Conta da valle a valle sulla storia recente, calcola media e range, e saprai approssimativamente quanto durano i cicli nel tuo mercato.
Usa questo per impostare le aspettative: presto nei cicli, aspettati continuazione. Tardi nei cicli, aspettati svolte. Quando il timing ciclico si allinea con i livelli di prezzo, la probabilità aumenta.
Non è previsione - è probabilità. E nel trading, la probabilità è vantaggio.
I sistemi automatici di rilevamento dei cicli possono gestire la misurazione e il tracciamento per te. Invece di contare manualmente le barre tra le valli, gli indicatori di ciclo identificano le fasi in tempo reale e si adattano al ritmo di ogni mercato. Quando combinati con il rilevamento del regime di volume e lo scoring di confluenza, ottieni conferma che la svolta del ciclo che stai anticipando ha prove di supporto da molteplici angolazioni.
Pentarch traccia la fase del ciclo in tempo reale, adattandosi automaticamente al ritmo di ogni mercato - così non devi contare manualmente le barre e calcolare le medie.
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