Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich gerade auf Ihrem Chart. Sie sind der am häufigsten verwendete Indikator im Trading - und auch der am meisten missverstandene.
Die meisten Trader fügen gleitende Durchschnitte hinzu, weil "jeder sie benutzt." Aber sie lernen nie, was gleitende Durchschnitte wirklich aussagen, warum verschiedene Typen existieren, oder wann sie komplett versagen.
Hier ist alles, was Sie wissen müssen.
Was Gleitende Durchschnitte Wirklich Zeigen
Ein gleitender Durchschnitt ist einfach der Durchschnittspreis über eine bestimmte Anzahl von Perioden, aktualisiert mit jeder neuen Kerze.
Ein 20-Perioden gleitender Durchschnitt auf einem Tageschart zeigt den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 20 Tage. Mit jedem neuen Tag fällt der älteste Tag weg und der neueste wird hinzugefügt.
Das ist alles. Keine Magie. Nur Mathematik.
Der Zweck ist Glättung. Der Rohpreis springt herum. Gleitende Durchschnitte filtern das Rauschen heraus und zeigen Ihnen die zugrunde liegende Richtung. Je länger die Periode, desto glatter die Linie - aber desto langsamer reagiert sie auf neue Informationen.
SMA vs EMA: Der Kernunterschied
Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA): Jede Periode in der Berechnung wird gleich gewichtet. Der Preis von vor 20 Tagen zählt genauso wie der gestrige Preis.
Exponentieller Gleitender Durchschnitt (EMA): Aktuelle Preise werden stärker gewichtet. Gestern zählt mehr als letzte Woche. Letzte Woche zählt mehr als letzter Monat.
In der Praxis:
- EMA reagiert schneller auf Preisänderungen. Er folgt dem Preis enger.
- SMA reagiert langsamer, ist aber glatter. Er zeigt den "wahren" Durchschnitt ohne Verzerrung.
- EMA gibt frühere Signale, aber mehr Fehlsignale.
- SMA gibt spätere Signale, aber weniger Fehlsignale.
Keiner ist "besser." Es sind verschiedene Werkzeuge für verschiedene Zwecke.
Welche Perioden Wirklich Wichtig Sind
Das Internet ist voll von "geheimen" Einstellungen für gleitende Durchschnitte. Das ist alles Unsinn. Was zählt ist, dass Sie verstehen, warum bestimmte Perioden beliebt sind:
Kurzfristig (8-21 Perioden):
- 9 EMA, 10 SMA, 20 EMA, 21 EMA
- Reagieren schnell auf Preisänderungen
- Verwendet für kurzfristige Trendrichtung und Einstiege
- Gut für Momentum-Trades und Scalping
Mittelfristig (50 Perioden):
- Der 50 SMA und 50 EMA sind institutionelle Standards
- Wirken oft als dynamische Unterstützung/Widerstand
- Gut für Swing-Trading und Trendidentifikation
Langfristig (100-200 Perioden):
- Der 200 SMA ist der weltweit am meisten beobachtete gleitende Durchschnitt
- Definiert "Bullenmarkt" vs "Bärenmarkt" für viele Trader
- Wichtige institutionelle Entscheidungsebenen
Die Perioden sind wichtig, weil jeder sie benutzt. Selbsterfüllende Prophezeiung. Der 200 SMA funktioniert, weil Millionen von Tradern ihn beobachten.
Drei Wege, Gleitende Durchschnitte zu Nutzen
1. Trendidentifikation
Die einfachste Verwendung: Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend aufwärts. Wenn der Preis darunter liegt, ist der Trend abwärts.
Verwenden Sie längere gleitende Durchschnitte (50, 100, 200) dafür. Kurzfristige MAs wechseln zu oft.
Die Steigung ist auch wichtig. Ein flacher 200 SMA deutet auf eine Range hin. Ein steil steigender 200 SMA bestätigt einen starken Aufwärtstrend.
2. Dynamische Unterstützung und Widerstand
In trendenden Märkten wirken gleitende Durchschnitte oft als Unterstützung (in Aufwärtstrends) oder Widerstand (in Abwärtstrends).
Der Preis zieht zurück, berührt den gleitenden Durchschnitt und prallt ab. Das passiert, weil:
- Viele Trader Kaufaufträge auf diesen Niveaus setzen
- Algorithmen programmiert sind, auf MA-Berührungen zu reagieren
- Es selbsterfüllend wird, wenn genug Teilnehmer dieselben Niveaus beobachten
Der Schlüssel: Das funktioniert nur in trendenden Märkten. In Ranges sind MAs nutzlos für Unterstützung/Widerstand.
3. Kreuzungssignale
Wenn ein kürzerer MA über einen längeren MA kreuzt, ist es ein bullisches Signal. Wenn er darunter kreuzt, ist es bärisch.
Klassische Beispiele:
- Goldenes Kreuz: 50 SMA kreuzt über 200 SMA (bullisch)
- Todeskreuz: 50 SMA kreuzt unter 200 SMA (bärisch)
Das Problem: Kreuzungen hinken nach. Bis das goldene Kreuz passiert, ist die Bewegung oft schon vorbei. Sie sind besser zur Trendbestätigung als zum frühen Einfangen.
Wann Gleitende Durchschnitte Versagen
Gleitende Durchschnitte sind Trendfolge-Werkzeuge. Sie funktionieren wunderbar in trendenden Märkten. Sie versagen kläglich in Ranges.
In einem seitwärts verlaufenden Markt:
- Der Preis hackt ständig über und unter dem MA
- Kreuzungen geben Signal nach Signal, alle falsch
- Sie werden hin und her geworfen, kaufen hoch und verkaufen tief
Die Lösung ist keine "bessere" Einstellung für gleitende Durchschnitte. Es ist zu wissen, wann Sie sich in einem Trend vs einer Range befinden, bevor Sie das Werkzeug anwenden.
Deshalb ist Kontext wichtiger als der Indikator selbst. Eine 50 EMA Kreuzung bedeutet nichts, wenn Sie nicht wissen, ob der Markt trendet oder in einer Range ist.
Die Häufigen Fehler
Zu viele MAs hinzufügen: Drei oder vier gleitende Durchschnitte schaffen Chaos. Sie enden mit widersprüchlichen Signalen und Analyselähmung. Wählen Sie einen oder zwei und lernen Sie sie gründlich.
Endlos optimieren: Ist 21 EMA besser als 20 EMA? Ist 9 EMA besser als 8? Es spielt keine Rolle. Der Unterschied ist Rauschen. Wählen Sie eine Einstellung und bleiben Sie dabei.
MAs in Ranges verwenden: Wenn der Markt seitwärts hackt, werden gleitende Durchschnitte Ihr Konto zerstören. Erkennen Sie die Umgebung, bevor Sie das Werkzeug anwenden.
Kreuzungen als Einstiegssignale behandeln: Eine Kreuzung sagt Ihnen, dass sich ein Trend bilden könnte. Sie sagt Ihnen nicht, sofort einzusteigen. Warten Sie auf Bestätigung - einen Rückzug zum MA, einen Retest, irgendeinen Beweis, dass der Trend weitergehen wird.
Praktische Einrichtung
Wenn Sie anfangen, hier ist ein einfaches Setup, das funktioniert:
- 21 EMA: Kurzfristige Trendrichtung
- 50 SMA: Mittelfristiger Trend und dynamische Unterstützung/Widerstand
- 200 SMA: Langfristiger Trend und wichtige Niveaus
Regeln:
- Nur Long-Positionen eingehen, wenn der Preis über allen drei MAs liegt
- Nur Short-Positionen eingehen, wenn der Preis unter allen drei MAs liegt
- Wenn MAs ineinander verheddert sind, ist der Markt in einer Range - draußen bleiben oder anders handeln
Das wird Sie nicht reich machen. Aber es wird Sie auf der richtigen Seite des Trends und aus Schwierigkeiten halten.
Das Fazit
Gleitende Durchschnitte sind einfache Werkzeuge. Sie glätten den Preis, um Ihnen die Richtung zu zeigen. EMA reagiert schneller; SMA ist glatter. Beide funktionieren, wenn Märkte trenden; beide versagen, wenn Märkte in Ranges sind.
Überdenken Sie die Einstellungen nicht. Die 20, 50 und 200 sind beliebt, weil sie beliebt sind - das ist der einzige Grund, den Sie brauchen.
Der echte Vorteil liegt nicht darin, den perfekten gleitenden Durchschnitt zu finden. Er liegt darin zu wissen, in welcher Art von Markt Sie sich befinden, bevor Sie irgendeinen Indikator anwenden.
Gleitende Durchschnitte sind nur ein Teil des Puzzles.
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