移動平均線はおそらくすでにあなたのチャートに表示されています。トレーディングで最も広く使用されているインジケーターであり、同時に最も誤解されているものでもあります。
ほとんどのトレーダーは「みんなが使っているから」という理由で移動平均線を追加します。しかし、移動平均線が実際に何を示しているのか、なぜ異なるタイプが存在するのか、いつ完全に機能しなくなるのかを学ぶことはありません。
ここでは、知っておくべきすべてを解説します。
移動平均線が実際に示すもの
移動平均線とは、設定された期間の平均価格を、新しいローソク足ごとに更新したものです。
日足チャートの20期間移動平均線は、過去20日間の平均終値を示します。新しい日が過ぎるたびに、最も古い日が除外され、最新の日が追加されます。
それだけです。魔法はありません。ただの数学です。
目的は平滑化です。生の価格は激しく変動します。移動平均線はノイズをフィルタリングし、根底にある方向性を示します。期間が長いほど線は滑らかになりますが、新しい情報への反応は遅くなります。
SMA対EMA：核心的な違い
単純移動平均線（SMA）：計算内のすべての期間が等しく重み付けされます。20日前の価格は昨日の価格と同じ重要性を持ちます。
指数移動平均線（EMA）：最近の価格がより重く重み付けされます。昨日は先週より重要です。先週は先月より重要です。
実際には：
- EMAは価格変動に速く反応します。価格により密着して動きます。
- SMAは反応が遅いですが、より滑らかです。バイアスのない「真の」平均を示します。
- EMAはより早いシグナルを出しますが、偽シグナルも多くなります。
- SMAはより遅いシグナルを出しますが、偽シグナルは少なくなります。
どちらが「優れている」わけではありません。異なる目的のための異なるツールです。
本当に重要な期間設定
インターネットには「秘密の」移動平均線設定があふれています。すべてナンセンスです。重要なのは、なぜ特定の期間が人気なのかを理解することです：
短期（8-21期間）：
- 9 EMA、10 SMA、20 EMA、21 EMA
- 価格変動に素早く反応
- 短期トレンドの方向性とエントリーに使用
- モメンタムトレードやスキャルピングに適しています
中期（50期間）：
- 50 SMAと50 EMAは機関投資家の標準
- 動的なサポート/レジスタンスとして機能することが多い
- スイングトレードやトレンド識別に適しています
長期（100-200期間）：
- 200 SMAは世界で最も注目される移動平均線
- 多くのトレーダーにとって「強気相場」対「弱気相場」を定義
- 重要な機関投資家の判断レベル
これらの期間が重要なのはみんなが使っているからです。自己実現的予言です。200 SMAが機能するのは、何百万人ものトレーダーがそれを見ているからです。
移動平均線の3つの使い方
1. トレンド識別
最もシンプルな使い方：価格が移動平均線の上にあればトレンドは上昇、下にあれば下降です。
これには長期の移動平均線（50、100、200）を使います。短期MAは頻繁に変わりすぎます。
傾きも重要です。水平な200 SMAはレンジを示唆します。急上昇する200 SMAは強い上昇トレンドを確認します。
2. 動的なサポートとレジスタンス
トレンド相場では、移動平均線はサポート（上昇トレンド時）やレジスタンス（下降トレンド時）として機能することが多いです。
価格が押し戻され、移動平均線にタッチして反発します。これが起こる理由：
- 多くのトレーダーがこれらのレベルに買い注文を設定している
- アルゴリズムがMAタッチに反応するようプログラムされている
- 十分な参加者が同じレベルを見ていると自己実現的になる
キーポイント：これはトレンド相場でのみ機能します。レンジ相場では、MAはサポート/レジスタンスとして役に立ちません。
3. クロスオーバーシグナル
短期MAが長期MAを上に突き抜けると強気シグナル。下に突き抜けると弱気シグナルです。
典型的な例：
- ゴールデンクロス：50 SMAが200 SMAを上抜け（強気）
- デスクロス：50 SMAが200 SMAを下抜け（弱気）
問題点：クロスオーバーは遅延します。ゴールデンクロスが起こる頃には、動きはすでに終わっていることが多いです。トレンドを早く捕らえるよりも、確認するのに適しています。
移動平均線が機能しないとき
移動平均線はトレンドフォローツールです。トレンド相場では見事に機能します。レンジ相場では惨めに失敗します。
レンジ相場では：
- 価格が常にMAの上下を行き来する
- クロスオーバーがシグナルを連発するが、すべて間違い
- 高値で買い、安値で売るという往復ビンタを食らう
解決策は「より良い」移動平均線設定ではありません。ツールを適用する前に、トレンドなのかレンジなのかを知ることです。
だからこそ、インジケーター自体よりもコンテキストが重要なのです。50 EMAのクロスオーバーは、市場がトレンドなのかレンジなのかを知らなければ意味がありません。
よくある間違い
MAを追加しすぎる：3つや4つの移動平均線は混乱を生みます。矛盾するシグナルと分析麻痺に終わります。1つか2つを選び、深く学びましょう。
終わりなき最適化：21 EMAは20 EMAより優れている？9 EMAは8より優れている？重要ではありません。違いはノイズです。設定を選び、それを守りましょう。
レンジでMAを使う：市場が横ばいなら、移動平均線はあなたの口座を破壊します。ツールを適用する前に環境を認識しましょう。
クロスオーバーをエントリーシグナルとして扱う：クロスオーバーはトレンドが形成される可能性を示します。すぐにエントリーしろとは言っていません。確認を待ちましょう - MAへの押し戻し、リテスト、トレンドが続く証拠など。
実践的なセットアップ
始めたばかりなら、機能するシンプルなセットアップはこちら：
- 21 EMA：短期トレンドの方向
- 50 SMA：中期トレンドと動的サポート/レジスタンス
- 200 SMA：長期トレンドと重要レベル
ルール：
- 価格が3つのMAすべてより上にあるときのみロング
- 価格が3つのMAすべてより下にあるときのみショート
- MAが絡み合っているとき、市場はレンジ - 外で待つか別の方法でトレード
これで金持ちにはなれません。しかし、トレンドの正しい側に留まり、トラブルを避けることができます。
まとめ
移動平均線はシンプルなツールです。価格を平滑化して方向を示します。EMAは速く反応し、SMAはより滑らかです。どちらも市場がトレンドのときは機能し、レンジのときは失敗します。
設定について考えすぎないでください。20、50、200が人気なのは人気だから - それが必要な唯一の理由です。
本当のエッジは完璧な移動平均線を見つけることではありません。どのインジケーターを適用する前に、どんな市場にいるかを知ることです。
移動平均線はパズルの一部にすぎません。
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