Скользящие Средние: EMA против SMA и Когда Использовать Каждую

Скользящие средние, вероятно, уже на вашем графике. Это самый используемый индикатор в трейдинге - и самый неправильно понимаемый.

Большинство трейдеров добавляют скользящие средние, потому что "все их используют." Но они никогда не узнают, что скользящие средние на самом деле показывают, почему существуют разные типы, или когда они полностью не работают.

Вот всё, что вам нужно знать.

Что На Самом Деле Показывают Скользящие Средние

Скользящая средняя - это просто средняя цена за определённое количество периодов, обновляемая с каждой новой свечой.

20-периодная скользящая средняя на дневном графике показывает среднюю цену закрытия за последние 20 дней. С каждым новым днём самый старый день отбрасывается, а самый новый добавляется.

Вот и всё. Никакой магии. Только математика.

Цель - сглаживание. Сырая цена прыгает повсюду. Скользящие средние отфильтровывают шум и показывают вам базовое направление. Чем длиннее период, тем более гладкая линия - но тем медленнее она реагирует на новую информацию.

SMA против EMA: Основное Различие

Простая Скользящая Средняя (SMA): Каждый период в расчёте имеет одинаковый вес. Цена 20 дней назад учитывается так же, как вчерашняя цена.

Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA): Недавние цены имеют больший вес. Вчера важнее, чем прошлая неделя. Прошлая неделя важнее, чем прошлый месяц.

На практике:

EMA реагирует быстрее на изменения цены. Она следует за ценой ближе.
SMA реагирует медленнее, но более гладкая. Она показывает "истинное" среднее без смещения.
EMA даёт более ранние сигналы, но больше ложных сигналов.
SMA даёт более поздние сигналы, но меньше ложных сигналов.

Ни одна не "лучше." Это разные инструменты для разных целей.

Какие Периоды Действительно Важны

Интернет полон "секретных" настроек скользящих средних. Это всё ерунда. Важно понять, почему определённые периоды популярны:

Краткосрочные (8-21 период):

9 EMA, 10 SMA, 20 EMA, 21 EMA
Быстро реагируют на изменения цены
Используются для краткосрочного направления тренда и входов
Хороши для моментум-сделок и скальпинга

Среднесрочные (50 периодов):

50 SMA и 50 EMA - институциональные стандарты
Часто действуют как динамические уровни поддержки/сопротивления
Хороши для свинг-трейдинга и определения тренда

Долгосрочные (100-200 периодов):

200 SMA - самая наблюдаемая скользящая средняя в мире
Определяет "бычий рынок" против "медвежьего рынка" для многих трейдеров
Важные институциональные уровни принятия решений

Периоды важны, потому что все их используют. Самосбывающееся пророчество. 200 SMA работает, потому что миллионы трейдеров следят за ней.

Три Способа Использования Скользящих Средних

1. Определение Тренда

Самое простое использование: если цена выше скользящей средней, тренд восходящий. Если ниже, тренд нисходящий.

Используйте более длинные скользящие средние (50, 100, 200) для этого. Краткосрочные МА меняются слишком часто.

Наклон тоже важен. Плоская 200 SMA предполагает диапазон. Круто растущая 200 SMA подтверждает сильный восходящий тренд.

2. Динамические Поддержка и Сопротивление

На трендовых рынках скользящие средние часто действуют как поддержка (в восходящих трендах) или сопротивление (в нисходящих трендах).

Цена откатывается, касается скользящей средней и отскакивает. Это происходит потому что:

Многие трейдеры размещают ордера на покупку на этих уровнях
Алгоритмы запрограммированы реагировать на касания МА
Это становится самосбывающимся, когда достаточно участников наблюдают за одними уровнями

Ключ: это работает только на трендовых рынках. В диапазонах МА бесполезны для поддержки/сопротивления.

3. Сигналы Пересечения

Когда более короткая МА пересекает более длинную МА вверх, это бычий сигнал. Когда пересекает вниз, это медвежий.

Классические примеры:

Золотой Крест: 50 SMA пересекает 200 SMA вверх (бычий)
Крест Смерти: 50 SMA пересекает 200 SMA вниз (медвежий)

Проблема: пересечения запаздывают. К моменту, когда происходит золотой крест, движение часто уже закончилось. Они лучше для подтверждения трендов, чем для раннего их захвата.

Когда Скользящие Средние Не Работают

Скользящие средние - это инструменты следования за трендом. Они прекрасно работают на трендовых рынках. Они ужасно не работают в диапазонах.

На рынке в диапазоне:

Цена постоянно скачет выше и ниже МА
Пересечения дают сигнал за сигналом, все неправильные
Вас мотает туда-сюда, покупая на максимумах и продавая на минимумах

Решение не в "лучшей" настройке скользящей средней. Это знание, когда вы в тренде против диапазона, прежде чем применять инструмент.

Вот почему контекст важнее, чем сам индикатор. Пересечение 50 EMA ничего не значит, если вы не знаете, находится ли рынок в тренде или в диапазоне.

Типичные Ошибки

Добавление слишком многих МА: Три или четыре скользящие средние создают хаос. Вы получаете противоречивые сигналы и аналитический паралич. Выберите одну или две и изучите их глубоко.

Бесконечная оптимизация: 21 EMA лучше 20 EMA? 9 EMA лучше 8? Это не важно. Разница - это шум. Выберите настройку и придерживайтесь её.

Использование МА в диапазонах: Если рынок боковой, скользящие средние уничтожат ваш счёт. Распознайте среду, прежде чем применять инструмент.

Отношение к пересечениям как к сигналам входа: Пересечение говорит вам, что тренд может формироваться. Оно не говорит вам входить немедленно. Ждите подтверждения - откат к МА, ретест, какое-то доказательство, что тренд продолжится.

Практическая Настройка

Если вы начинаете, вот простая настройка, которая работает:

21 EMA: Краткосрочное направление тренда
50 SMA: Среднесрочный тренд и динамическая поддержка/сопротивление
200 SMA: Долгосрочный тренд и важные уровни

Правила:

Входите в лонги только когда цена выше всех трёх МА
Входите в шорты только когда цена ниже всех трёх МА
Когда МА переплетены, рынок в диапазоне - оставайтесь вне или торгуйте по-другому

Это не сделает вас богатым. Но это удержит вас на правильной стороне тренда и вне проблем.

Итог

Скользящие средние - простые инструменты. Они сглаживают цену, чтобы показать вам направление. EMA реагирует быстрее; SMA более гладкая. Обе работают, когда рынки в тренде; обе не работают, когда рынки в диапазоне.

Не переусложняйте с настройками. 20, 50 и 200 популярны, потому что они популярны - это единственная причина, которая вам нужна.

Настоящее преимущество не в нахождении идеальной скользящей средней. Оно в знании того, в каком типе рынка вы находитесь, прежде чем применять какой-либо индикатор.

Скользящие средние - лишь часть пазла.

OmniDeck от Signal Pilot интегрирует несколько систем EMA с SuperTrend, определением сжатия и TD Sequential - всё работает вместе. Когда они совпадают, вы знаете. Когда конфликтуют, вы остаётесь вне.

Попробуйте интегрированный подход →

Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий

Стать партнером →

Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе

Присоединиться к Discord →