Hareketli Ortalamalar Açıklandı: EMA vs SMA ve Her Birini Ne Zaman Kullanmalı

Hareketli ortalamalar muhtemelen şu anda grafiğinizde var. Trading'de en yaygın kullanılan gösterge - ve aynı zamanda en yanlış anlaşılan.

Çoğu trader hareketli ortalamaları "herkes kullandığı için" ekler. Ama hareketli ortalamaların gerçekte ne söylediğini, neden farklı türlerin var olduğunu veya ne zaman tamamen başarısız olduklarını asla öğrenmezler.

İşte bilmeniz gereken her şey.

Hareketli Ortalamalar Gerçekte Ne Gösterir

Hareketli ortalama, basitçe belirli sayıda periyot boyunca ortalama fiyattır ve her yeni mum ile güncellenir.

Günlük grafikte 20 periyotluk hareketli ortalama, son 20 günün ortalama kapanış fiyatını gösterir. Her yeni gün geçtikçe, en eski gün düşer ve en yenisi eklenir.

Hepsi bu. Sihir yok. Sadece matematik.

Amaç yumuşatmadır. Ham fiyat her yere sıçrar. Hareketli ortalamalar gürültüyü filtreler ve size temel yönü gösterir. Periyot ne kadar uzunsa, çizgi o kadar pürüzsüz - ama yeni bilgilere tepki o kadar yavaş.

SMA vs EMA: Temel Fark

Basit Hareketli Ortalama (SMA): Hesaplamadaki her periyot eşit ağırlıktadır. 20 gün önceki fiyat, dünkü fiyatla aynı öneme sahiptir.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA): Son fiyatlar daha ağır ağırlıklandırılır. Dün geçen haftadan daha önemli. Geçen hafta geçen aydan daha önemli.

Pratikte:

EMA daha hızlı tepki verir fiyat değişikliklerine. Fiyata daha yakın seyreder.
SMA daha yavaş tepki verir ama daha pürüzsüzdür. Önyargısız "gerçek" ortalamayı gösterir.
EMA daha erken sinyaller verir ama daha fazla yanlış sinyal.
SMA daha geç sinyaller verir ama daha az yanlış sinyal.

Hiçbiri "daha iyi" değil. Farklı amaçlar için farklı araçlardır.

Hangi Periyotlar Gerçekten Önemli

İnternet "gizli" hareketli ortalama ayarlarıyla dolu. Hepsi saçmalık. Önemli olan, belirli periyotların neden popüler olduğunu anlamaktır:

Kısa vadeli (8-21 periyot):

9 EMA, 10 SMA, 20 EMA, 21 EMA
Fiyat değişikliklerine hızla tepki verir
Kısa vadeli trend yönü ve girişler için kullanılır
Momentum işlemleri ve scalping için iyi

Orta vadeli (50 periyot):

50 SMA ve 50 EMA kurumsal standartlardır
Genellikle dinamik destek/direnç olarak işlev görür
Swing trading ve trend tespiti için iyi

Uzun vadeli (100-200 periyot):

200 SMA küresel olarak en çok izlenen hareketli ortalamadır
Birçok trader için "boğa piyasası" vs "ayı piyasası" tanımlar
Önemli kurumsal karar seviyeleri

Periyotlar önemlidir çünkü herkes onları kullanır. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet. 200 SMA çalışır çünkü milyonlarca trader onu izliyor.

Hareketli Ortalamaları Kullanmanın Üç Yolu

1. Trend Tespiti

En basit kullanım: fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse, trend yukarı. Altındaysa, trend aşağı.

Bunun için daha uzun hareketli ortalamalar (50, 100, 200) kullanın. Kısa vadeli MA'lar çok sık değişir.

Eğim de önemli. Düz bir 200 SMA bir aralık önerir. Dik yükselen bir 200 SMA güçlü bir yükseliş trendini doğrular.

2. Dinamik Destek ve Direnç

Trend gösteren piyasalarda, hareketli ortalamalar genellikle destek (yükseliş trendlerinde) veya direnç (düşüş trendlerinde) olarak işlev görür.

Fiyat geri çekilir, hareketli ortalamaya dokunur ve seker. Bu olur çünkü:

Birçok trader bu seviyelerde alım emirleri koyar
Algoritmalar MA dokunuşlarına tepki vermek için programlanmıştır
Yeterli katılımcı aynı seviyeleri izlediğinde kendi kendini gerçekleştirir

Anahtar: bu sadece trend gösteren piyasalarda çalışır. Aralıklarda, MA'lar destek/direnç için işe yaramaz.

3. Kesişim Sinyalleri

Daha kısa bir MA daha uzun bir MA'nın üzerine çıktığında, boğa sinyalidir. Altına düştüğünde, ayı sinyalidir.

Klasik örnekler:

Altın Kesişim: 50 SMA 200 SMA'nın üzerine çıkar (boğa)
Ölüm Kesişimi: 50 SMA 200 SMA'nın altına düşer (ayı)

Sorun: kesişimler gecikir. Altın kesişim gerçekleştiğinde, hareket genellikle çoktan bitmiştir. Trendleri erken yakalamaktan ziyade doğrulamak için daha iyidirler.

Hareketli Ortalamalar Ne Zaman Başarısız Olur

Hareketli ortalamalar trend takip araçlarıdır. Trend gösteren piyasalarda harika çalışırlar. Aralıklarda sefil şekilde başarısız olurlar.

Aralık gösteren bir piyasada:

Fiyat sürekli MA'nın üzerinde ve altında savrulur
Kesişimler sinyal üstüne sinyal verir, hepsi yanlış
Bir o yana bir bu yana savrulursunuz, yüksekten alıp düşükten satarsınız

Çözüm "daha iyi" bir hareketli ortalama ayarı değildir. Aracı uygulamadan önce bir trendde mi yoksa aralıkta mı olduğunuzu bilmektir.

Bu yüzden bağlam göstergenin kendisinden daha önemlidir. Piyasanın trend gösterip göstermediğini veya aralıkta olup olmadığını bilmiyorsanız, 50 EMA kesişimi hiçbir şey ifade etmez.

Yaygın Hatalar

Çok fazla MA eklemek: Üç veya dört hareketli ortalama kaos yaratır. Çelişkili sinyaller ve analiz felci ile sonuçlanırsınız. Bir veya iki tane seçin ve derinlemesine öğrenin.

Sonsuz optimizasyon: 21 EMA 20 EMA'dan daha mı iyi? 9 EMA 8'den daha mı iyi? Önemli değil. Fark gürültüdür. Bir ayar seçin ve ona bağlı kalın.

Aralıklarda MA kullanmak: Piyasa yatay hareket ediyorsa, hareketli ortalamalar hesabınızı yok eder. Aracı uygulamadan önce ortamı tanıyın.

Kesişimleri giriş sinyali olarak görmek: Bir kesişim size bir trend oluşuyor olabileceğini söyler. Hemen girin demez. Onay bekleyin - MA'ya geri çekilme, yeniden test, trendin devam edeceğine dair bir kanıt.

Pratik Kurulum

Yeni başlıyorsanız, işte işe yarayan basit bir kurulum:

21 EMA: Kısa vadeli trend yönü
50 SMA: Orta vadeli trend ve dinamik destek/direnç
200 SMA: Uzun vadeli trend ve önemli seviyeler

Kurallar:

Sadece fiyat üç MA'nın da üzerindeyken long pozisyon alın
Sadece fiyat üç MA'nın da altındayken short pozisyon alın
MA'lar birbirine dolanmışsa, piyasa aralıkta - dışarıda kalın veya farklı trade edin

Bu sizi zengin etmez. Ama sizi trendin doğru tarafında tutar ve sorunlardan uzak tutar.

Sonuç

Hareketli ortalamalar basit araçlardır. Size yönü göstermek için fiyatı yumuşatırlar. EMA daha hızlı tepki verir; SMA daha pürüzsüzdür. İkisi de piyasalar trend gösterdiğinde çalışır; ikisi de piyasalar aralıkta olduğunda başarısız olur.

Ayarlar hakkında fazla düşünmeyin. 20, 50 ve 200 popüler çünkü popüler - ihtiyacınız olan tek sebep bu.

Gerçek avantaj mükemmel hareketli ortalamayı bulmakta değil. Herhangi bir gösterge uygulamadan önce hangi tür piyasada olduğunuzu bilmektedir.

Hareketli ortalamalar yapbozun sadece bir parçası.

Signal Pilot'un OmniDeck'i birden fazla EMA sistemini SuperTrend, sıkışma tespiti ve TD Sequential ile entegre eder - hepsi birlikte çalışır. Hizalandıklarında bilirsiniz. Çeliştiklerinde dışarıda kalırsınız.

Entegre yaklaşımı deneyin →

Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın

Affiliate Ol →

Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın

Discord'a Katıl →