Вы видите красивый сетап на 15-минутном графике. Все ваши индикаторы выстроились. Вы открываете лонг.
Через два часа вас выбивает по стопу, пока цена падает. Что произошло?
Вы покупали в дневном нисходящем тренде. Ваш 15-минутный сетап был лишь небольшим откатом в более крупном падении. Вы торговали против доминирующего потока.
Мульти-таймфрейм анализ предотвращает это. Вот как делать это правильно.
Иерархия таймфреймов
Старшие таймфреймы всегда побеждают. Всегда.
5-минутный восходящий тренд внутри дневного нисходящего — это просто откат. Дневной тренд в конечном итоге возобладает. Торговля на 5-минутке против дневного — это плавание против течения.
Это не значит, что младшие таймфреймы бесполезны — именно там вы находите точные входы. Но они должны быть согласованы с, а не против, направления старшего таймфрейма.
Думайте об этом как о цепочке командования:
- Стратегический таймфрейм: Определяет общее направление (дневной/недельный для свинг-трейдеров, 4Ч/дневной для дейтрейдеров)
- Тактический таймфрейм: Идентифицирует торговые сетапы в направлении стратегического уклона
- Исполнительный таймфрейм: Уточняет входы и стопы
Трёхтаймфреймовый подход
Большинство трейдеров хорошо работают с тремя таймфреймами в соотношении примерно 4-6x каждый:
Пример 1 - Свинг-трейдинг:
- Недельный (стратегический) - общее направление тренда
- Дневной (тактический) - торговые сетапы
- 4-часовой (исполнение) - тайминг входа
Пример 2 - Дейтрейдинг:
- Дневной (стратегический) - общее направление тренда
- 1-часовой (тактический) - торговые сетапы
- 15-минутный (исполнение) - тайминг входа
Пример 3 - Скальпинг:
- 1-часовой (стратегический) - общее направление тренда
- 15-минутный (тактический) - торговые сетапы
- 5-минутный (исполнение) - тайминг входа
Как применять
Шаг 1: Проверьте стратегический таймфрейм. Какой тренд? Вверх, вниз или боковик? Это определяет ваше направление. Открывайте сделки только в этом направлении.
Шаг 2: Найдите сетап на тактическом таймфрейме. Ищите ваши критерии входа — сигналы индикаторов, завершения паттернов, тесты уровней — но только в направлении стратегического уклона.
Шаг 3: Исполняйте на младшем таймфрейме. Когда у вас есть сетап, переходите на исполнительный таймфрейм для точного входа. Это оптимизирует риск/прибыль без изменения торговой идеи.
Пример: Дневной — восходящий тренд. 4-часовой показывает откат к поддержке с бычьей дивергенцией. 1-часовой показывает разворотную свечу на этой поддержке. Входите в лонг по сигналу 1-часового, с дневным трендом за спиной.
Когда таймфреймы конфликтуют
Иногда таймфреймы не согласны. Дневной вверх, недельный вниз. 4-часовой бычий, дневной медвежий.
Правило 1: Старший таймфрейм побеждает. Если недельный вниз, а дневной вверх, дневное движение — вероятно, коррекция в недельном нисходящем тренде. Торгуйте осторожно или не торгуйте вообще.
Правило 2: Конфликтующие таймфреймы = уменьшенный размер позиции. Если приходится торговать при конфликте, уменьшите размер позиции. Неопределённость реальна.
Правило 3: Ждите выравнивания. Лучшие сделки происходят, когда все таймфреймы согласны. Терпение окупается.
Правило 4: Боковик считается конфликтом. Если старший таймфрейм в диапазоне, у вас нет чёткого направления. Торгуйте диапазон или ждите разрешения.
Распространённые ошибки
Прыгание между таймфреймами. Вы планируете торговать на 4-часовом, но переходите на 5-минутный, когда нервничаете. Внезапно вы управляете шумом, а не торгуете по плану. Выберите свои таймфреймы и придерживайтесь их.
Слишком много таймфреймов. Проверка 7 разных графиков создаёт путаницу, а не ясность. Три обычно оптимально. Больше — это шум.
Игнорирование стратегического уровня. Так сосредоточиться на входном таймфрейме, что забываете об общем контексте. Всегда знайте, что говорит большая картина.
Борьба с трендом. Видеть сигнал разворота на младшем таймфрейме и принимать его против тренда старшего таймфрейма. Эти сделки имеют низкую вероятность, даже если выглядят идеально на входном таймфрейме.
Практические советы
Начинайте сверху вниз. Анализируйте от старшего таймфрейма к младшему, не наоборот. Контекст перед входом.
Отмечайте ключевые уровни со старших таймфреймов. Дневные поддержка/сопротивление должны быть видны на ваших интрадей-графиках. Эти уровни важнее интрадей-уровней.
Записывайте состояние тренда старшего таймфрейма. Перед каждой сессией запишите: "Дневной тренд: [вверх/вниз/боковик]. Только [лонги/шорты/оба]."
Используйте одинаковые настройки индикаторов на всех таймфреймах. Если используете RSI(14) на дневном, используйте RSI(14) на 4-часовом и 1-часовом тоже. Последовательность помогает распознаванию паттернов.
Сладкая точка выравнивания
Сделки с наивысшей вероятностью происходят, когда:
- Стратегический таймфрейм показывает чёткий тренд
- Тактический таймфрейм показывает откат к поддержке/сопротивлению в направлении тренда
- Исполнительный таймфрейм показывает сигнал разворота
Это сладкая точка: вы торгуете с трендом, по хорошей цене, с точным таймингом входа.
Ждите этих выравниваний. Они случаются не каждый день, но стоят ожидания.
Суть
Мульти-таймфрейм анализ несложен: старшие таймфреймы задают направление, младшие дают входы. Тренд на большем графике в итоге всегда побеждает.
Используйте три таймфрейма. Начинайте сверху вниз. Торгуйте только при выравнивании. Ваш процент прибыльных сделок улучшится просто потому, что вы перестанете бороться с доминирующим потоком.
Некоторые системы встраивают HTF подтверждение прямо в свои сигналы — проверяя, выровнен ли дневной или недельный режим, прежде чем генерировать алерт на вашем торговом таймфрейме. Другие отображают пивоты старших таймфреймов, уровни сессий и VWAP разных периодов одновременно, чтобы вы могли видеть, происходит ли ваш вход на уровне, который важен на большей картине. Принцип тот же: контекст перед входом.
Volume Oracle включает HTF подтверждение, показывающее совпадают ли дневной/недельный режимы с сигналом вашего входного таймфрейма. Janus Atlas отображает пивоты старших таймфреймов, уровни сессий и VWAP разных периодов одновременно. 5-балльная оценка Augury Grid включает HTF выравнивание как фильтр валидации.
Посмотреть выравнивание таймфреймов →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →