Nagyszerű setupot találtál. Magas valószínűség, tiszta érvénytelenítés, tökéletes belépés. Megnöveled a méretet, mert magabiztos vagy.
Veszít. A számlád 15%-os ütést kap. Most 17,6%-os nyereség kell csak a nullszaldóhoz.
Így robban fel a legtöbb trader. Nem rossz tradelek miatt - rossz méretezés miatt.
Miért Fontosabb a Pozícióméret a Belépéseknél
Nehezen elfogadható igazság: lehet 70%-os nyerési arányod és mégis felrobbantod a számlád. Fordítva, lehet 40%-os nyerési arányod és konzisztensen nyereséges lehetsz.
A különbség a pozícióméret.
Ha a nyerőid átlagosan 100$-t, a veszteseid 300$-t hoznak, a 70%-os ráta: (0,7 x 100$) - (0,3 x 300$) = 70$ - 90$ = -20$ tradeenként.
Pénzt veszítesz miközben a legtöbb tradeet megnyered.
A pozícióméretezés kontrollálja az egyenlet másik felét - nem csak azt, hogy milyen gyakran nyersz, hanem azt is, mennyit nyersz és veszítesz amikor ezt teszed.
A Fix Százalék Módszer
A legegyszerűbb megközelítés ami tényleg működik: kockáztasd a számlád fix százalékát minden tradeen.
A legtöbb profi trader 1-2%-ot használ. Használjunk 1%-ot.
A képlet:
Pozícióméret = (Számla Kockázat) / (Részvényenkénti Kockázat)
Példa:
- Számla: 50.000$
- Kockázat tradeonként: 1% = 500$
- Belépési ár: 100$
- Stop loss: 95$
- Részvényenkénti kockázat: 5$
- Pozícióméret: 500$ / 5$ = 100 részvény
Ha kiesik a stopod, 500$-t veszítesz - pontosan a számlád 1%-át. Nem 5%-ot, nem 10%-ot. Egy százalékot.
Miért 1-2%?
Nem önkényes. Túlélési matematika.
1% kockázattal tradeonként 10 tradeet veszíthetsz egymás után és még mindig megvan a tőkéd 90%-a. Ez rossz szériа, de még játékban vagy.
5% kockázattal tradeonként 10 veszteség a tőkéd csak 60%-át hagyja. 67%-os nyereség kell a felépüléshez.
10% kockázattal tradeonként 10 veszteség a tőkéd 35%-át hagyja. 186%-os nyereség kell a felépüléshez.
A matematika gyorsan brutálissá válik. A kis kockázatok túlélésbe kamatoznak. A nagy kockázatok pusztulásba kamatoznak.
A Kelly-Kritérium (És Miért Ne Használj Teljes Kelly-t)
A Kelly-kritérium egy formula az optimális tétnagysághoz az élényed alapján:
Kelly % = (Nyerési Arány x Átlagos Nyereség - Veszteségi Arány x Átlagos Veszteség) / Átlagos Nyereség
Elméletben ez maximalizálja a hosszú távú növekedést. A gyakorlatban veszélyes a kereskedőknek, mert:
- Feltételezi, hogy ismered a pontos nyerési arányodat (nem ismered)
- Feltételezi, hogy minden trade független (nem azok)
- A teljes Kelly hatalmas drawdownokat produkál
Ha egyáltalán használod a Kelly-t, használj "fél Kelly-t" vagy "negyed Kelly-t" - vedd a formula eredményét és oszd el 2-4-gyel. Ez feláldoz némi elméleti növekedést drámaian simább equity görbékért.
Az Anti-Martingale Elv
A martingale fogadás veszteség után duplázik. Így szedik ki a kaszinók a pénzt a szerencsejátékosokból.
Az okos kereskedés az ellenkezőjét csinálja: anti-martingale. Több kockázat nyeréskor, kevesebb veszítéskor.
Fix százalékos méretezéssel ez automatikusan történik. Ha 50.000$ 1%-át kockáztatod, az 500$. Nyerés és 55.000$-ra növekedés után az 1% most 550$. Veszteség és 45.000$-ra csökkenés után az 1% csak 450$.
Természetesen felfelé skálázol amikor az élényed működik és lefelé amikor nem. Nincs szükség érzelmi döntésekre.
Mikor Kell Méret Állítani
A fix százalék a legtöbb helyzetet kezeli, de fontold meg a csökkentést:
- Korreláció: Több pozíció ugyanabban a szektorban vagy korrelált eszközökben. Ha a tech összeomlik és 5 tech részvényed van, egy nagy pozíciód van, nem öt külön.
- Volatilitás kiugrások: Amikor a VIX magas vagy a részvényed vadul gapel, a stopok nem biztos hogy az áradon teljesülnek. Csökkentsd a méretet a slippage kockázat figyelembevételével.
- Bizonytalanság: Eredmények, Fed ülések, választások. Ismert események ismeretlen kimenetellel. Hagyd ki őket vagy jelentősen csökkentsd a méretet.
- Visszaesések: Néhány trader csökkenti a kockázatot visszaeséskor (pl. fél méret 10% drawdown után). Ez segíthet megállítani a vérzést, de a felépülési sebességet is csökkentheti.
A Lényeg
A pozícióméretezés a különbség aközött, hogy egy rossz trade lecke vagy katasztrófa.
A szabályok egyszerűek:
- Maximum 1-2% kockázat tradeonként
- Számold ki a méretet a stopodból, nem fordítva
- Hagyd hogy a matematika automatikusan skálázza a kitettséged
- Csökkentsd korrelált pozíciókban vagy bizonytalan környezetekben
A tévedésből felépülhetsz. A csődből nem tudsz felépülni. Ennek megfelelően méretezz.
A minőségpontozási rendszerek tovább informálhatják a méretezési döntéseket. Erős összefolyású setup—ciklusfázis illeszkedés, volumen megerősítés, több indikátor egyezése—teljes pozícióméretet indokolhat. Marginális setup ellentmondó jelekkel fél méretet vagy kihagyást indokolhat. Az adatvezérelt méretezés eltávolítja az érzelmet az egyenletből.
Az Augury Grid 5 pontos értékelő rendszere a setup minőségét a ciklusfázis, HTF összehangolás és volumen megerősítés alapján értékeli. A Pentarch megmutatja, hogy a ciklus elején vagy (normális méretezés) vagy a kimerülés végén (tőke megőrzés) vagy. A pozícióméretezés rendszeressé válik az érzelmi helyett.
Nézd meg a minőségi pontszámokat →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →