Je hebt een geweldige setup gevonden. Hoge waarschijnlijkheid, duidelijke invalidatie, perfecte entry. Je vergroot de positie omdat je zelfverzekerd bent.
Het verliest. Je account krijgt een klap van 15%. Nu heb je 17,6% winst nodig om alleen maar break-even te draaien.
Dit is hoe de meeste traders exploderen. Niet door slechte trades - door slechte positiegroottes.
Waarom Positiegrootte Belangrijker is dan Entries
Een moeilijk te accepteren waarheid: je kunt een 70% winratio hebben en toch je account opblazen. Omgekeerd kun je een 40% winratio hebben en consistent winstgevend zijn.
Het verschil is positiegrootte.
Als je winnaars gemiddeld $100 en je verliezers gemiddeld $300 opbrengen, produceert die 70% winratio: (0,7 x $100) - (0,3 x $300) = $70 - $90 = -$20 per trade.
Je verliest geld terwijl je de meeste van je trades wint.
Positiegrootte controleert de andere helft van de vergelijking - niet alleen hoe vaak je wint, maar hoeveel je wint en verliest als je dat doet.
De Vaste Percentage Methode
De eenvoudigste aanpak die echt werkt: riskeer een vast percentage van je account op elke trade.
De meeste professionele traders gebruiken 1-2%. Laten we 1% nemen.
De formule:
Positiegrootte = (Accountrisico) / (Risico per Aandeel)
Voorbeeld:
- Account: $50.000
- Risico per trade: 1% = $500
- Entryprijs: $100
- Stop loss: $95
- Risico per aandeel: $5
- Positiegrootte: $500 / $5 = 100 aandelen
Als je gestopt wordt, verlies je $500 - precies 1% van je account. Niet 5%, niet 10%. Een procent.
Waarom 1-2%?
Het is niet willekeurig. Het is overlevingswiskunde.
Bij 1% risico per trade kun je 10 trades op rij verliezen en nog steeds 90% van je kapitaal hebben. Dat is een slechte reeks, maar je bent nog in het spel.
Bij 5% risico per trade laten 10 verliezen je achter met slechts 60% van je kapitaal. Je hebt een winst van 67% nodig om te herstellen.
Bij 10% risico per trade laten 10 verliezen je achter met 35% van je kapitaal. Je hebt een winst van 186% nodig om te herstellen.
De wiskunde wordt snel brutaal. Kleine risico's cumuleren tot overleving. Grote risico's cumuleren tot ondergang.
Het Kelly Criterium (En Waarom Je Geen Volledige Kelly Zou Moeten Gebruiken)
Het Kelly Criterium is een formule voor optimale inzetgrootte gebaseerd op je edge:
Kelly % = (Winstpercentage x Gemiddelde Winst - Verliespercentage x Gemiddeld Verlies) / Gemiddelde Winst
In theorie maximaliseert dit groei op lange termijn. In de praktijk is het gevaarlijk voor traders omdat:
- Het aanneemt dat je je exacte winstpercentage kent (dat ken je niet)
- Het aanneemt dat elke trade onafhankelijk is (dat zijn ze niet)
- Volledige Kelly produceert enorme drawdowns
Als je Kelly gebruikt, gebruik dan "halve Kelly" of "kwart Kelly" - neem de uitkomst van de formule en deel door 2-4. Dit offert wat theoretische groei op voor dramatisch vloeiendere equity curves.
Het Anti-Martingale Principe
Martingale wedden verdubbelt na verliezen. Zo halen casino's geld uit gokkers.
Slim traden doet het tegenovergestelde: anti-martingale. Meer riskeren als je wint, minder als je verliest.
Met vaste percentage sizing gebeurt dit automatisch. Als je 1% van $50.000 riskeert, is dat $500. Na winnen en groeien naar $55.000, is 1% nu $550. Na verliezen en dalen naar $45.000, is 1% slechts $450.
Je schaalt natuurlijk op als je edge werkt en schaalt af als het niet werkt. Geen emotionele beslissingen nodig.
Wanneer de Grootte Aanpassen
Het vaste percentage behandelt de meeste situaties, maar overweeg te verkleinen bij:
- Correlatie: Meerdere posities in dezelfde sector of gecorreleerde assets. Als tech crasht en je zit in 5 tech aandelen, heb je één grote positie, niet vijf aparte.
- Volatiliteitspikes: Als VIX verhoogd is of je aandeel wild gapt, worden stops mogelijk niet op jouw prijs uitgevoerd. Verklein de grootte om rekening te houden met slippage risico.
- Onzekerheid: Earnings, Fed meetings, verkiezingen. Bekende gebeurtenissen met onbekende uitkomsten. Sla ze over of verklein aanzienlijk.
- Drawdowns: Sommige traders verlagen risico tijdens drawdowns (bijvoorbeeld halve grootte na 10% drawdown). Dit kan helpen het bloeden te stoppen maar kan ook herstelsnelheid verminderen.
De Kern
Positiegrootte is het verschil tussen een slechte trade als les en een slechte trade als ramp.
De regels zijn simpel:
- Riskeer maximaal 1-2% per trade
- Bereken grootte vanuit je stop, niet andersom
- Laat de wiskunde je exposure automatisch schalen
- Verklein bij gecorreleerde posities of onzekere omgevingen
Je kunt herstellen van ongelijk hebben. Je kunt niet herstellen van blut zijn. Schaal dienovereenkomstig.
Kwaliteitsscoresystemen kunnen beslissingen over grootte verder informeren. Een setup met sterke confluentie—cyclusfase-uitlijning, volumebevestiging, meerdere indicatoren in overeenstemming—zou volledige positiegrootte kunnen rechtvaardigen. Een marginale setup met conflicterende signalen zou halve grootte of passen kunnen rechtvaardigen. Datagestuurde groottebepaling verwijdert emotie uit de vergelijking.
Augury Grid's 5-punts scoringssysteem beoordeelt setup-kwaliteit op basis van cyclusfase, HTF-uitlijning en volumebevestiging. Pentarch toont of je vroeg in een cyclus bent (schaal normaal) of laat in uitputting (behoud kapitaal). Positiebepaling wordt systematisch in plaats van emotioneel.
Bekijk kwaliteitsscores →Heb je een publiek? Verdien tot 30% terugkerende commissies
Word Affiliate →Bespreek dit artikel met traders in onze community
Join Discord →