Tudod, hogy szükséged van stop loss-ra. Minden kereskedési könyv ezt mondja. Tehát beállítasz egyet.
Aztán az ár pontosan eléri - és megfordul. Igazad volt az irányról, tévedtél a végrehajtásban. A stop egy nyerő kereskedésbe került.
Ez olyan gyakran történik, hogy a kereskedők gyanakodni kezdenek, hogy a piac vadászik rájuk. Nem teszi (legalábbis nem egyénileg). A probléma alapvetőbb: a stop elhelyezési módszertanod hibás.
A Két Stop Loss Katasztrófa
A kereskedők általában két csapda egyikébe esnek:
1. Csapda: Önkényes stopok. "A számla 2%-át kockáztatom." Klassz. De hova teszi ez a stopot? Ha a belépés alatt $1,50-ra, mert ez 2%, de a támasz a belépés alatt $2-ra van, a stopodat senki földjére helyezted. Nem piaci struktúrán alapul.
2. Csapda: Nyilvánvaló stopok. "Pont a támasz alá teszem." Mindenki más is így tesz. Ez a stop csomó likviditást hoz létre, amit a nagyobb szereplők vadászni fognak. A "biztonságos" stopod valójában célpont.
Mindkét megközelítés kizár a nyerő kereskedésekből. Különböző okok, ugyanaz az eredmény.
A Piac Nem Ismeri a Számlaméretét
Itt az alapvető probléma az önkényes stopokkal: a piacnak fogalma sincs, mennyit vagy hajlandó kockáztatni.
Ha 2%-ot kockáztatsz és ez a stopot $48,50-ra teszi, de a piaci struktúra azt sugallja, hogy $47 a valódi támasz, az ár kereskedhet $48-ig, kiüthet, majd emelkedhet.
A stop elhelyezésnek piaci struktúrán kell alapulnia, nem számla matematikán.
A helyes műveleti sorrend:
- Azonosítsd a strukturális érvénytelenítési pontot (hol téves a tézis?)
- Helyezd a stopot e pont mögé
- Számold ki a kockázatot dollárban
- Méretezd a pozíciót úgy, hogy a dollár kockázat egyenlő legyen a százalékos kockázattal
Ha a strukturális stopod 3%-os kockázatot igényel a normál méretű kereskedéshez, két választásod van: kisebb pozícióméret, vagy kihagyod a kereskedést. Nem mozgatod a stopot, hogy illeszkedjen a számládhoz.
A Nyilvánvaló Szinten Túl
Ha mindenki ugyanazt a támaszt látja, mindenki stopja ugyanott van. A megoldás nem a stopok elkerülése. Hanem oda helyezni őket, ahol a tömeg nem teszi.
Adj neki helyet. A támasz alatt $0,10 helyett menj $0,50-ra alá. Kereskedj kevesebb részvénnyel, hogy ugyanazt a dollár kockázatot tartsd.
Használd a volatilitást. Az ATR méri, mennyit mozog tipikusan az ár. 1,5-2x ATR stop lélegzőteret ad a normál ingadozásnak.
Gondolkodj zónákban, nem vonalakban. A támasz nem vonal. Terület. A stopodnak a zóna alatt kell lennie, nem a vonal alatt.
A Nullszaldó Csapda
A stopok nullszaldóba mozgatása felelősségteljesnek tűnik. "Legalább nem veszíthetek."
De a korai nullszaldó mozdulatok garantálják, hogy másképp veszítesz: lehetőségköltségen keresztül.
Az árnak helyre van szüksége a lélegzéshez. A normál visszahúzások elérik a nullszaldó stopot és kidobnak - pont mielőtt az ár a célhoz menne.
A nullszaldó stopok csak akkor van értelmük, amikor:
- A kereskedés jelentősen a javadra mozdult (legalább 1R)
- Van strukturális okod (új támasz alakult ki a belépés felett)
- Nyereséget védesz, nem csak belépési tőkét
A Lényeg
A stop loss-ok megbuknak, amikor önkényesek (számla matematikán alapulnak, nem struktúrán) vagy nyilvánvalóak (ahol mindenki más stopja csoportosul).
A jobb stopok:
- Strukturális érvénytelenítésen alapulnak
- A nyilvánvaló szinteken túl vannak
- Volatilitás szerint méretezettek
- Előre beállítottak és tiszteletben tartottak
A stopodnak egy kérdést kell megválaszolnia: "Hol bizonyíthatóan téves a tézisem?" Tedd oda a stopot. Kereskedj olyan méretben, ami elfogadhatóvá teszi azt a veszteséget.
A volumen alapú szintek informálhatnak a jobb stop elhelyezésről. Amikor látod, hol kereskedtek valódi volumennel - Volumen Profil POC, Value Area határok, VWAP sávok - a stopokat a valódi intézményi aktivitáshoz képest helyezed el, nem önkényes swing pontokhoz. Az olyan szinteken túli stopok, ahol jelentős volumen történt, általában jobban túlélik a zajt.
A Janus Atlas megjeleníti a Volumen Profil POC-t, VAH-t és VAL-t - árszinteket, ahol valódi volumen kereskedett, nem önkényes swing pontokat. Az OmniDeck jelöli az értékelt Kínálat/Kereslet zónákat (⭐⭐⭐ = legmagasabb minőség). A valódi intézményi szinteken túl elhelyezett stopokat ritkábban vadásszák.
Nézd meg, hol kereskedett a volumen →Van közönséged? Keress akár 30% visszatérő jutalékot
Legyél Affiliate →Beszéld meg ezt a cikket a közösségünk tradereivel
Csatlakozz a Discordhoz →