50 parametre kombinasyonu test ettiniz. %85 kazanma oranına sahip birini buldunuz. Kapsamlı backtest yaptınız. Kendinize güvendiniz.
İki ay sonra, hesabınız %30 düştü. Ne oldu?
Bir avantaj bulmadınız. Aşırı uyum buldunuz. İşte bunu nasıl tanıyacağınız ve kaçınacağınız.
Aşırı Uyum Nedir?
Aşırı uyum, sisteminizin piyasa yapısı yerine tarihsel gürültüye ayarlandığı anlamına gelir. Tekrarlanacak gerçek davranışlar yerine tekrarlanmayacak geçmiş kalıpları yakalıyor.
Şöyle düşünün: yeterli parametre ayarlarsanız, herhangi bir tarihsel dönemi mükemmel işlem yapacak bir sistem yaratabilirsiniz. Ama o sistem tahmin etmiyor - ezberliyor.
Tehlike: Aşırı uyumlu bir sistem mükemmel backtestler ve korkunç canlı sonuçlar gösterir. Geçmiş ve gelecek performans arasındaki boşluk, hesapların öldüğü yerdir.
Aşırı Uyumun İşaretleri
Çok fazla parametre: Her parametre bir serbestlik derecesidir. Daha fazla serbestlik derecesi = yanlışlıkla gürültüye uyum sağlamanın daha fazla yolu. Sisteminizde 10+ ayarlanabilir parametre varsa, neredeyse kesinlikle aşırı uyumlusunuz.
Şüpheli derecede iyi sonuçlar: Gerçek avantajlar mütevazıdır. 1.2-1.5 risk-ödül ile %55-65 kazanma oranları gerçekçidir. Backtestlerde 3:1 R:R ile %80+ kazanma oranları genellikle eğri uydurma gösterir.
Dar optimal aralıklar: Sisteminiz sadece RSI tam olarak 23 olduğunda (22 veya 24 değil) çalışıyorsa, bu gürültüye uyumdur. Sağlam sistemler parametre aralıkları boyunca çalışır.
Performans uçurumları: Küçük parametre değişiklikleri büyük performans düşüşlerine neden olur. Sağlam sistemler parametreler kaydıkça kademeli olarak bozulur.
Döneme özgü performans: Sistem 2021-2022'de harika çalıştı ama 2023'te başarısız oldu. Değişmiş belirli bir piyasa rejimine uyum sağlamış olabilirsiniz.
Optimizasyon Tuzağı
İşte trader'ların aşırı uyuma nasıl düştüğü:
- Makul mantıkla temel bir sistem oluşturun
- Backtest yapın - sonuçlar vasat
- Sonuçları iyileştirmek için parametreleri ayarlayın
- Harika görünen bir kombinasyon bulun
- Daha fazla iyileştirmek için daha fazla parametre ayarlayın
- Sonuçlar artık şaşırtıcı görünüyor
- Canlı trade yapın - her şey çöküyor
Hata 3-5. adımlarda oluyor. Her optimizasyon iterasyonu daha fazla eğri uydurma ekler. Sonunda, geçmişi mükemmel açıklayan ama gelecek hakkında hiçbir şey tahmin etmeyen bir sistem yarattınız.
Sağlam Optimizasyon İlkeleri
1. Parametreleri minimize edin
Her parametrenin gerekçesi olmalı. "Backtestleri iyileştirdiği için ekledim" gerekçe değil. "Belirli bir piyasa davranışını yakaladığı için ekledim" gerekçedir.
Mantıklı olan iki parametreli bir sistem, mantıklı olmayan on parametreli bir sistemi geçecektir—önemli olan canlı ticarette.
2. Noktalar değil, parametre aralıkları kullanın
RSI = 23 için optimize etmeyin. Aralıkları test edin: sistem RSI 20-30'da çalışıyor mu? Çalışmıyorsa, belirli değer gürültüdür.
Sağlam sistemler makul parametre aralıklarında tutarlı sonuçlar gösterir. Kırılgan sistemler belirli değerlerde performans artışları gösterir.
3. Örneklem dışında test edin
Tüm verilerinizde optimize etmeyin. Bölün:
- Örneklem içi (%60): optimizasyon için kullanın
- Örneklem dışı (%40): optimize edilmiş parametreleri burada test edin
Örneklem dışı sonuçlar örneklem içinden dramatik olarak daha kötüyse, aşırı uyumlusunuz. Boşluk size ne kadar gürültü yakaladığınızı söyler.
4. İleri yürüyüş analizi
Daha da iyisi: dönen örneklem dışı test.
- Yıl 1'de optimize edin, Yıl 2'de test edin
- Yıl 1-2'de optimize edin, Yıl 3'te test edin
- Yıl 1-3'te optimize edin, Yıl 4'te test edin
Bu, her zaman geçmiş optimizasyonu gelecek piyasalara uyguladığınız gerçek ticareti simüle eder.
Sadelik İlkesi
Benzer sonuçlara sahip iki sistem verildiğinde, daha basit olanı seçin. Her zaman.
Karmaşıklık sofistike hissettirir. Sadelik aslında sofistikedir - temel öğeleri belirlediğiniz ve gürültüyü görmezden geldiğiniz anlamına gelir.
Örnek:
Karmaşık sistem: 13 periyot RSI 47'nin üzerine geçerken, 8 günlük EMA 21 günlük EMA'nın üzerindeyken, hacim 17 günlük ortalamanın 1.3 katıyken ve Cuma öğleden sonra değilken al.
Basit sistem: Fiyat ortalamanın üzerinde hacimle 20 günlük yüksekliğin üzerine çıktığında al.
Basit sistem muhtemelen backtestlerde daha kötü performans gösterir. Muhtemelen canlı ticarette daha iyi performans gösterecektir. Karmaşık sistemin bozulmanın daha fazla yolu var.
Optimizasyon Ne Zaman Geçerlidir
Optimizasyon doğası gereği kötü değildir. Dikkatsizce uygulandığında kötüdür. Geçerli optimizasyon:
Piyasa özelliklerine uyum sağlar: Farklı piyasaların farklı volatiliteleri vardır. Belirli enstrümanlar için ATR çarpanlarını ayarlamak eğri uydurma değildir - kalibrasyondur.
Mantıksal sınırları takip eder: 50 periyotluk hareketli ortalama 53 periyotluktan "daha iyi" değildir - esasen aynıdırlar. Geçerli optimizasyon mantıksal aralıklarda kalır.
Sağlamlığı korur: Optimize edilmiş sisteminiz örneklem dışı dönemlerde, farklı ama benzer enstrümanlarda ve çeşitli piyasa koşullarında çalışmalıdır.
Yavaş değişir: Aylık yeniden optimizasyon aşırı uyumdur. Yıllık yeniden optimizasyon (veya piyasa yapısı belirgin şekilde değiştiğinde) bakımdır.
Kurtarma Protokolü
Sisteminizin aşırı uyumlu olduğundan şüpheleniyorsanız:
- Canlı ticareti durdurun: Teşhis koyarken kayıpları biriktirmeyin
- Parametreleri denetleyin: Her birini piyasa mantığıyla gerekçelendirebilir misiniz?
- Sağlamlığı test edin: Sistemi örneklem dışı verilerde, farklı enstrümanlarda, farklı zaman dilimlerinde çalıştırın
- Basitleştirin: Parametreleri teker teker kaldırın. Performans gerçekten düşüyor mu, yoksa sadece backtest sonuçları mı?
- Kağıt üzerinde trade yapın: Sermayeyi tekrar riske atmadan önce basitleştirilmiş sistemi ileri test edin
Genellikle, aşırı uyum parametrelerini kaldırmak, backtest sonuçları düşerken bile canlı sonuçları iyileştirir. Amaç budur.
Sonuç
Sistem geliştirmenin amacı mükemmel backtestler değil. Sağlam ileri performanstır.
Eklediğiniz her parametre potansiyel bir aşırı uyum kaynağıdır. Her optimizasyon geçişi gürültü yakalama riski taşır. Yalnızca tarihsel verilerde görünen her "iyileştirme" gelecekteki sonuçları düşürebilir.
Basit inşa edin. Örneklem dışında test edin. Koşullar boyunca sağlamlık talep edin. Backtestlerin daha kötü görüneceğini kabul edin - ve canlı sonuçlar daha iyi görünecek.
Gerçek piyasa yapısı üzerine kurulu sistemler—döngü fazları, hacim davranışı, likidite dinamikleri—doğal olarak aşırı uyuma direnir. Piyasaların neden hareket ettiğine dayanırlar, sadece tarihsel olarak ne zaman hareket ettiklerine değil. Bu teorik temel, sağlam sistemleri eğri uydurma kazalarından ayıran şeydir.
OmniDeck'in sistemleri piyasa yapısı üzerine kurulu—döngü fazları, hacim rejimleri, likidite dinamikleri—optimize edilmiş parametreler değil. Sinyalleriniz piyasaların neden hareket ettiğine dayandığında, rejim değişikliklerinde hayatta kalan sağlamlık inşa edersiniz.
Yapı tabanlı sistemleri görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →