"Ne risquez jamais plus de 1% de votre compte sur un seul trade."
Vous avez entendu cette règle. Peut-être l'avez-vous ignorée parce qu'elle semble impossiblement conservatrice. Avec un compte de 10 000 $, 1% ne représente que 100 $. Comment êtes-vous censé gagner de l'argent en risquant 100 $ ?
Voici le point : la règle du 1% ne consiste pas à gagner de l'argent. Il s'agit de ne pas en perdre. Et paradoxalement, c'est ce qui fait vraiment de l'argent au fil du temps.
Les Mathématiques de la Ruine
Disons que vous risquez 10% par trade au lieu de 1%. Ça ressemble plus à du "vrai" trading, non ?
Maintenant, imaginez que vous subissiez une série de pertes. Ce n'est pas inhabituel - même un taux de réussite de 60% produit assez souvent 5+ pertes consécutives.
À 10% de risque, après 5 pertes :
10 000 $ → 9 000 $ → 8 100 $ → 7 290 $ → 6 561 $ → 5 905 $
Vous avez perdu 41% de votre compte. Pour revenir à 10 000 $, vous avez besoin d'un gain de 69%.
À 1% de risque, après 5 pertes :
10 000 $ → 9 900 $ → 9 801 $ → 9 703 $ → 9 606 $ → 9 510 $
Vous avez perdu 4,9% de votre compte. Pour revenir à 10 000 $, vous avez besoin d'un gain de 5,2%.
Un scénario est un revers. L'autre est une spirale mortelle potentielle.
Le Problème de l'Asymétrie
Les pertes et les gains ne sont pas symétriques. C'est le concept le plus important en gestion des risques.
- Perdre 10%, besoin de 11,1% pour récupérer
- Perdre 20%, besoin de 25% pour récupérer
- Perdre 30%, besoin de 42,9% pour récupérer
- Perdre 50%, besoin de 100% pour récupérer
- Perdre 90%, besoin de 900% pour récupérer
Plus la perte est grande, plus la récupération devient exponentiellement difficile. C'est pourquoi la préservation du capital n'est pas conservatrice - elle est essentielle.
La règle du 1% vous maintient dans la zone où la récupération est toujours atteignable.
"Mais Je Ne Peux Pas Gagner d'Argent à 1%"
Cette objection ne comprend pas comment fonctionne le trading professionnel.
Vous ne gagnez pas d'argent sur un trade. Vous gagnez de l'argent grâce à l'avantage cumulé sur des centaines ou des milliers de trades.
Disons que vous avez une stratégie qui gagne 50% du temps avec un ratio risque/récompense de 2:1. Votre espérance par trade est :
(0,5 x 2R) - (0,5 x 1R) = 0,5R par trade
À 1% de risque, c'est 0,5% de gain attendu par trade. Sur 100 trades, c'est 50% de croissance du compte - sans compter l'effet composé.
À 10% de risque, théoriquement c'est 5% par trade. Mais vous ne survivrez pas à 100 trades. La variance vous éliminera lors d'un drawdown inévitable.
La règle du 1% permet à votre avantage de se déployer. Un risque plus élevé signifie que votre avantage n'a jamais la chance de se manifester.
La Réalité Professionnelle
Les hedge funds, les sociétés de prop trading et les traders professionnels risquent généralement 0,5-2% par trade. Beaucoup utilisent encore moins.
Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent quelque chose que les traders particuliers ne comprennent pas : la longévité est l'avantage.
Les marchés offrent des opportunités chaque jour. La seule façon de toutes les manquer est de faire exploser votre compte. Tant que vous avez du capital, vous avez des opportunités. La règle du 1% garantit que vous avez toujours du capital.
Il ne s'agit pas d'un seul trade. Il s'agit d'être là pour les mille prochains trades.
Appliquer la Règle du 1%
Voici l'application pratique :
Étape 1 : Définissez votre risque de compte. Pour un compte de 10 000 $ à 1%, c'est 100 $.
Étape 2 : Trouvez votre configuration de trade. Identifiez l'entrée et le stop loss basés sur la structure du marché - pas sur les mathématiques de votre compte.
Étape 3 : Calculez le risque par action. Si vous achetez à 50 $ avec un stop à 48 $, votre risque par action est de 2 $.
Étape 4 : Dimensionnez en conséquence. 100 $ de risque de compte / 2 $ par action = 50 actions.
Si le stop structurel nécessite plus de risque que ce que permet 1%, vous avez deux options : trader plus petit, ou passer le trade entièrement. Vous ne déplacez jamais le stop pour accommoder la taille souhaitée.
Quand Ajuster
La règle du 1% est un maximum, pas un objectif. Envisagez de risquer moins quand :
- Vous êtes en drawdown. Certains traders descendent à 0,5% après une baisse de 10% du compte.
- La volatilité est élevée. Les stops sont plus susceptibles d'être traversés sur les marchés volatils.
- Vous avez des positions corrélées. Cinq positions de 1% sur des actions tech, c'est vraiment une position de 5% sur la tech.
- Vous êtes incertain. Moins de conviction = moins de taille.
Il n'y a jamais de raison de risquer plus de 1-2%. Une "forte conviction" ne change pas les mathématiques. Chaque compte explosé avait une forte conviction sur le chemin de la baisse.
L'Essentiel
La règle du 1% ne consiste pas à être timide. Il s'agit de comprendre que le trading est d'abord un jeu de survie, les profits viennent ensuite.
Risquez peu. Tradez souvent. Laissez votre avantage se composer. C'est ainsi que les professionnels construisent leur richesse grâce au trading.
Les traders qui ignorent ce conseil sont ceux qui financent les comptes des traders qui le suivent.
La règle du 1% fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée avec un filtrage de qualité. Si vous déployez du capital vers des configurations où la phase de cycle, le régime de volume et plusieurs oscillateurs s'alignent, votre 1% va vers des opportunités à plus haute probabilité. Le scoring de confluence peut aider à identifier quelles configurations méritent une allocation complète versus lesquelles méritent d'être passées.
L'Oscillateur Harmonique ne se déclenche que lorsque quatre indicateurs de momentum s'accordent, notés par des étoiles de confiance. Combiné avec l'identification de phase de cycle de Pentarch, votre 1% va vers des configurations où plusieurs systèmes s'alignent - pas du bruit d'indicateur unique.
Voir la confluence en action →Vous avez une audience ? Gagnez jusqu'à 30% de commissions récurrentes
Devenir Affilié →Discutez de cet article avec des traders dans notre communauté
Rejoindre Discord →