"Никогда не рискуйте более 1% вашего счёта на одной сделке."
Вы слышали это правило. Возможно, вы его игнорировали, потому что оно кажется невозможно консервативным. При счёте $10 000, 1% — это всего $100. Как вы должны зарабатывать деньги, рискуя $100?
Вот в чём дело: правило 1% не о том, чтобы зарабатывать деньги. Оно о том, чтобы их не терять. И парадоксально, именно это на самом деле приносит деньги со временем.
Математика Разорения
Допустим, вы рискуете 10% на сделку вместо 1%. Кажется больше похожим на "настоящий" трейдинг, да?
Теперь представьте, что у вас серия убытков. Это не необычно — даже 60% винрейт довольно часто даёт 5+ убытков подряд.
При 10% риске, после 5 убытков:
$10 000 → $9 000 → $8 100 → $7 290 → $6 561 → $5 905
Вы потеряли 41% счёта. Чтобы вернуться к $10 000, нужен прирост 69%.
При 1% риске, после 5 убытков:
$10 000 → $9 900 → $9 801 → $9 703 → $9 606 → $9 510
Вы потеряли 4,9% счёта. Чтобы вернуться к $10 000, нужен прирост 5,2%.
Один сценарий — это откат. Другой — потенциальная спираль смерти.
Проблема Асимметрии
Убытки и прибыли не симметричны. Это самый важный концепт в управлении рисками.
- Теряете 10%, нужно 11,1% для восстановления
- Теряете 20%, нужно 25% для восстановления
- Теряете 30%, нужно 42,9% для восстановления
- Теряете 50%, нужно 100% для восстановления
- Теряете 90%, нужно 900% для восстановления
Чем больше убыток, тем экспоненциально труднее восстановление. Вот почему сохранение капитала не консервативно — оно необходимо.
Правило 1% держит вас в зоне, где восстановление всегда достижимо.
"Но Я Не Могу Заработать при 1%"
Это возражение неправильно понимает, как работает профессиональный трейдинг.
Вы не зарабатываете деньги на одной сделке. Вы зарабатываете деньги на накопленном преимуществе через сотни или тысячи сделок.
Допустим, у вас стратегия с 50% винрейтом и соотношением риск/прибыль 2:1. Ваше ожидание на сделку:
(0,5 x 2R) - (0,5 x 1R) = 0,5R на сделку
При 1% риске это 0,5% ожидаемой прибыли на сделку. За 100 сделок это 50% роста счёта — не считая сложного процента.
При 10% риске теоретически это 5% на сделку. Но вы не переживёте 100 сделок. Дисперсия уничтожит вас во время неизбежной просадки.
Правило 1% позволяет вашему преимуществу реализоваться. Больший риск означает, что ваше преимущество никогда не получит шанса.
Профессиональная Реальность
Хедж-фонды, проп-фирмы и профессиональные трейдеры обычно рискуют 0,5-2% на сделку. Многие используют ещё меньше.
Почему? Потому что они понимают то, чего не понимают розничные трейдеры: долговечность — это преимущество.
Рынки предлагают возможности каждый день. Единственный способ упустить их все — слить счёт. Пока у вас есть капитал, у вас есть возможности. Правило 1% гарантирует, что у вас всегда есть капитал.
Дело не в одной сделке. Дело в том, чтобы быть там для следующей тысячи сделок.
Применение Правила 1%
Вот практическое применение:
Шаг 1: Определите риск счёта. Для счёта $10 000 при 1% это $100.
Шаг 2: Найдите торговую установку. Определите вход и стоп-лосс на основе структуры рынка — не математики вашего счёта.
Шаг 3: Рассчитайте риск на акцию. Если вы покупаете по $50 со стопом на $48, ваш риск на акцию — $2.
Шаг 4: Рассчитайте размер. $100 риска счёта / $2 на акцию = 50 акций.
Если структурный стоп требует больше риска, чем позволяет 1%, у вас два варианта: торговать меньшим объёмом или пропустить сделку полностью. Вы никогда не двигаете стоп, чтобы вместить желаемый размер.
Когда Корректировать
Правило 1% — это максимум, а не цель. Рассмотрите возможность рисковать меньше, когда:
- Вы в просадке. Некоторые трейдеры снижаются до 0,5% после 10% падения счёта.
- Волатильность повышена. Стопы чаще пробиваются на волатильных рынках.
- У вас коррелированные позиции. Пять позиций по 1% в технологических акциях — это на самом деле одна позиция 5% в технологиях.
- Вы не уверены. Меньше уверенности = меньше размер.
Никогда нет причин рисковать более 1-2%. "Высокая уверенность" не меняет математику. Каждый слитый счёт имел высокую уверенность на пути вниз.
Итог
Правило 1% — не о робости. Оно о понимании того, что трейдинг — это сначала игра на выживание, прибыль — во вторую очередь.
Рискуйте мало. Торгуйте часто. Позвольте вашему преимуществу накапливаться. Так профессионалы строят богатство на трейдинге.
Трейдеры, которые игнорируют этот совет — те, кто финансирует счета трейдеров, которые ему следуют.
Правило 1% работает лучше всего в сочетании с качественной фильтрацией. Если вы размещаете капитал в сетапах, где фаза цикла, объёмный режим и несколько осцилляторов выстраиваются в линию, ваш 1% идёт к более вероятным возможностям. Скоринг конфлюенции может помочь определить, какие сетапы заслуживают полного распределения, а какие стоит пропустить.
Гармонический Осциллятор срабатывает только когда четыре индикатора импульса согласуются, оцениваемые звёздами уверенности. В сочетании с идентификацией фазы цикла Pentarch, ваш 1% направляется на установки, где несколько систем выстраиваются — не шум одного индикатора.
Смотрите конфлюенцию в действии →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →