"Tek bir işlemde hesabınızın %1'inden fazlasını asla riske atmayın."
Bu kuralı duydunuz. Belki de imkansız derecede muhafazakar göründüğü için görmezden geldiniz. 10.000$ hesapla, %1 sadece 100$'dır. 100$ riskle nasıl para kazanacaksınız?
İşte mesele şu: %1 kuralı para kazanmakla ilgili değil. Para kaybetmemekle ilgili. Ve paradoks olarak, zamanla gerçekten para kazandıran budur.
Yıkımın Matematiği
Diyelim ki %1 yerine işlem başına %10 risk alıyorsunuz. Daha çok "gerçek" trading gibi hissettiriyor, değil mi?
Şimdi bir kayıp serisi yaşadığınızı hayal edin. Nadir değil - %60 kazanma oranı bile oldukça sık 5+ ardışık kayıp üretir.
%10 riskle, 5 kayıptan sonra:
10.000$ → 9.000$ → 8.100$ → 7.290$ → 6.561$ → 5.905$
Hesabınızın %41'ini kaybettiniz. 10.000$'a geri dönmek için %69 kazanç gerekiyor.
%1 riskle, 5 kayıptan sonra:
10.000$ → 9.900$ → 9.801$ → 9.703$ → 9.606$ → 9.510$
Hesabınızın %4,9'unu kaybettiniz. 10.000$'a geri dönmek için %5,2 kazanç gerekiyor.
Bir senaryo bir aksaklık. Diğeri potansiyel bir ölüm sarmalı.
Asimetri Problemi
Kayıplar ve kazançlar simetrik değil. Bu risk yönetimindeki en önemli kavram.
- %10 kaybederseniz, toparlanmak için %11,1 gerekir
- %20 kaybederseniz, toparlanmak için %25 gerekir
- %30 kaybederseniz, toparlanmak için %42,9 gerekir
- %50 kaybederseniz, toparlanmak için %100 gerekir
- %90 kaybederseniz, toparlanmak için %900 gerekir
Kayıp ne kadar büyükse, toparlanma üstel olarak o kadar zorlaşır. Bu yüzden sermaye koruma muhafazakar değil - zorunlu.
%1 kuralı sizi toparlanmanın her zaman ulaşılabilir olduğu bölgede tutar.
"Ama %1'de Para Kazanamıyorum"
Bu itiraz profesyonel trading'in nasıl çalıştığını yanlış anlıyor.
Bir işlemden para kazanmazsınız. Yüzlerce veya binlerce işlem boyunca kümülatif avantajdan para kazanırsınız.
Diyelim ki 2:1 risk-ödül oranıyla zamanın %50'sini kazanan bir stratejiniz var. İşlem başına beklentiniz:
(0,5 x 2R) - (0,5 x 1R) = işlem başına 0,5R
%1 riskle, bu işlem başına %0,5 beklenen kazanç. 100 işlemde, bu %50 hesap büyümesi - bileşik faiz hesaba katılmadan.
%10 riskle, teorik olarak bu işlem başına %5. Ama 100 işlemi atlatamayacaksınız. Varyans kaçınılmaz bir düşüş sırasında sizi yok edecek.
%1 kuralı avantajınızın işlemesini sağlar. Daha yüksek risk, avantajınızın asla şans bulamayacağı anlamına gelir.
Profesyonel Gerçeklik
Hedge fonları, prop firmalar ve profesyonel trader'lar tipik olarak işlem başına %0,5-2 risk alır. Birçoğu daha az kullanır.
Neden? Çünkü perakende trader'ların anlamadığı bir şeyi anlıyorlar: uzun ömür avantajdır.
Piyasalar her gün fırsatlar sunar. Hepsini kaçırmanın tek yolu hesabınızı patlatmaktır. Sermayeniz olduğu sürece, fırsatınız var. %1 kuralı her zaman sermayeniz olmasını sağlar.
Tek bir işlemle ilgili değil. Sonraki bin işlem için orada olmakla ilgili.
%1 Kuralını Uygulamak
İşte pratik uygulama:
Adım 1: Hesap riskinizi tanımlayın. 10.000$ hesap için %1'de, bu 100$.
Adım 2: İşlem kurulumunuzu bulun. Giriş ve stop loss'u piyasa yapısına göre belirleyin - hesap matematiğinize göre değil.
Adım 3: Hisse başına riski hesaplayın. 50$'dan alıyorsanız ve 48$'da stop varsa, hisse başına riskiniz 2$.
Adım 4: Buna göre boyutlandırın. 100$ hesap riski / 2$ hisse başına = 50 hisse.
Yapısal stop %1'in izin verdiğinden daha fazla risk gerektiriyorsa, iki seçeneğiniz var: daha küçük işlem yapın veya işlemi tamamen atlayın. İstediğiniz boyuta uyması için asla stop'u hareket ettirmezsiniz.
Ne Zaman Ayarlamalı
%1 kuralı bir maksimum, hedef değil. Şu durumlarda daha az risk almayı düşünün:
- Düşüşteyken. Bazı trader'lar %10 hesap düşüşünden sonra %0,5'e iner.
- Volatilite yüksekken. Stop'lar volatil piyasalarda daha çok kırılır.
- Korelasyonlu pozisyonlarınız varsa. Teknoloji hisselerinde beş %1 pozisyon aslında teknolojide bir %5 pozisyondur.
- Emin değilseniz. Daha az kanaat = daha küçük boyut.
%1-2'den fazla risk almak için asla bir neden yok. "Yüksek kanaat" matematiği değiştirmez. Her patlayan hesap aşağı inerken yüksek kanaate sahipti.
Sonuç
%1 kuralı çekingen olmakla ilgili değil. Trading'in önce hayatta kalma oyunu, kar ikinci olduğunu anlamakla ilgili.
Küçük risk alın. Sık işlem yapın. Avantajınızın bileşik büyümesine izin verin. Profesyoneller trading'den zenginliği böyle inşa eder.
Bu tavsiyeyi görmezden gelen trader'lar, onu takip eden trader'ların hesaplarını finanse edenlerdir.
%1 kuralı kalite filtrelemesi ile birleştirildiğinde en iyi şekilde çalışır. Sermayenizi döngü fazı, hacim rejimi ve birden fazla osilatörün hizalandığı kurulumlara yönlendiriyorsanız, %1'iniz daha yüksek olasılıklı fırsatlara gider. Konfluans puanlaması, hangi kurulumların tam tahsisi hak ettiğini ve hangilerinin pas geçmeye değer olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.
Harmonik Osilatör yalnızca dört momentum göstergesi uyuştuğunda ateşler, güven yıldızlarıyla derecelendirilir. Pentarch'ın döngü fazı tanımlamasıyla birleştiğinde, %1'iniz birden fazla sistemin hizalandığı kurulumlara gider - tek gösterge gürültüsüne değil.
Kesişimi eylemde görün →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →