Sie haben ein Trading-System. Regeln für Einstieg, Ausstieg und Positionsgrößenbestimmung. Aber woher wissen Sie, ob es tatsächlich funktioniert? Wie verbessern Sie es?
Die Antwort ist das gleiche Werkzeug, das jeder professionelle Trader verwendet: ein Trading-Tagebuch. Kein Gefühlstagebuch - eine systematische Aufzeichnung, die Ihr Trading in Daten verwandelt.
Hier erfahren Sie, wie Sie eines erstellen, das wirklich zählt.
Warum Die Meisten Tagebücher Scheitern
Die meisten Trader, die versuchen, ein Tagebuch zu führen, geben innerhalb eines Monats auf. Warum?
Zu viel Reibung: Nach jedem Trade Absätze zu schreiben ist nicht nachhaltig. Wenn es 10 Minuten dauert, einen Trade zu protokollieren, werden Sie aufhören zu protokollieren.
Falsche Informationen: Aufzuzeichnen, wie Sie sich bei einem Trade "gefühlt" haben, sagt Ihnen nichts Umsetzbares. Sie brauchen Daten, keine Therapie.
Kein Überprüfungsprozess: Ein Tagebuch, das Sie nie analysieren, ist nur Beschäftigungsarbeit. Der Wert kommt von Mustern, die während der Überprüfung entdeckt werden.
Die Lösung: Entwerfen Sie ein Tagebuch für minimale Eingabe und maximale Einsicht.
Was Zu Verfolgen Ist: Das Wesentliche
Jeder Trade benötigt diese Datenpunkte. Keine Ausnahmen.
Trade-Grundlagen:
- Datum und Uhrzeit des Einstiegs
- Symbol/Instrument
- Richtung (Long/Short)
- Einstiegspreis
- Stop-Loss-Preis
- Zielpreis(e)
- Positionsgröße
Trade-Ergebnis:
- Ausstiegspreis
- Ausstiegsdatum/-zeit
- P&L in Dollar
- P&L in R (Vielfache des Risikos)
- Ausstiegsgrund (Ziel erreicht, ausgestoppt, manueller Ausstieg, Zeit-Stop)
Setup-Klassifizierung:
- Setup-Typ (Ausbruch, Pullback, Umkehrung, etc.)
- Zeitrahmen
- Marktbedingungen (trendend, seitwärts, volatil)
Das sind Ihre Kerndaten. Dauert 60 Sekunden zum Protokollieren, wenn Sie eine Tabelle oder ein dediziertes Tool verwenden.
Was Zu Verfolgen Ist: Die Vorteilsfinder
Über die Grundlagen hinaus verfolgen Sie Faktoren, die möglicherweise einen Vorteil offenbaren. Sie werden nicht wissen, welche wichtig sind, bis Sie Daten haben.
Kontextfaktoren:
- Wochentag
- Tageszeit (Marktsitzung)
- Tage seit dem letzten Trade
- Aktuelles Drawdown-Level
- Aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste vor diesem Trade
Technische Faktoren:
- Höherer Zeitrahmen-Trend-Richtung
- Abstand von Schlüsselniveaus
- Volumen relativ zum Durchschnitt
- Anzahl zusammentreffender Signale
Ausführungsfaktoren:
- Slippage beim Einstieg
- Haben Sie Ihre Regeln exakt befolgt? (Ja/Nein)
- Haben Sie die Größe angepasst? (Auf/Ab/Normal)
- Screenshot gespeichert? (Ja/Nein)
Viele davon sind binäre oder Dropdown-Auswahlen - schnell zu protokollieren, leistungsstark zu analysieren.
Das Screenshot-System
Zahlen erzählen einen Teil der Geschichte. Charts erzählen den Rest.
Speichern Sie für jeden Trade zwei Screenshots:
- Einstiegs-Screenshot: Chart im Moment des Einstiegs, der Ihr Setup zeigt und Einstieg/Stop/Ziel markiert
- Ausstiegs-Screenshot: Chart beim Ausstieg, der zeigt, wie sich der Trade entwickelt hat
Benennen Sie sie konsistent: JJJJMMTT_SYMBOL_Richtung_Ergebnis.png
Beispiel: 20241215_AAPL_Long_Gewinn.png
Während der Überprüfung offenbaren diese Screenshots Muster, die Zahlen nicht erfassen können: "Meine Ausbruch-Trades scheitern, wenn das Volumen auf dem Ausbruchs-Balken abnimmt" - Sie würden dies nie nur aus Statistiken bemerken.
Wöchentlicher Überprüfungsprozess
Das Tagebuch erstellt Daten. Die Überprüfung extrahiert Wert.
Analysieren Sie jede Woche:
Leistungsmetriken:
- Gesamt-P&L
- Gewinnrate
- Durchschnittlicher Gewinner vs. durchschnittlicher Verlierer
- Größter Gewinner und Verlierer
- Erwartung pro Trade
Musteranalyse:
- Welche Setup-Typen haben am besten/schlechtesten abgeschnitten?
- Welche Tage/Zeiten brachten die besten Ergebnisse?
- Wie haben sich Trades unter verschiedenen Marktbedingungen entwickelt?
- Haben regelkonforme Trades regelwidrige Trades übertroffen?
Ausführungsüberprüfung:
- Wie viele Trades folgten den Regeln exakt?
- Was verursachte Regelverstöße?
- Gibt es Muster bei verlierenden Trades?
Die wöchentliche Überprüfung dauert 30-60 Minuten. Hier findet tatsächlich Trading-Verbesserung statt.
Monatliche Tiefenanalyse
Einmal im Monat gehen Sie tiefer.
Statistische Signifikanz:
- Haben Sie genug Trades, um Schlussfolgerungen zu ziehen? (Minimum 30 für jede Teilmenge)
- Sind Muster über verschiedene Marktbedingungen hinweg konsistent?
Systemanpassungen:
- Sollten bestimmte Setup-Typen eliminiert werden?
- Sollten Positionsgrößenregeln geändert werden?
- Gibt es Zeiten/Bedingungen, die zu vermeiden sind?
Vorteilsentwicklung:
- Wächst Ihr Vorteil, ist er stabil oder nimmt er ab?
- Was hat sich am Markt geändert?
- Was hat sich in Ihrer Ausführung geändert?
Dokumentieren Sie Erkenntnisse. Erstellen Sie Aktionselemente. Implementieren Sie Änderungen einzeln.
Das Minimal Viable Tagebuch
Einfach anzufangen ist besser als gar nicht anzufangen. Hier ist das absolute Minimum:
Tabellenkalkulation mit Spalten:
- Datum
- Symbol
- Richtung
- Einstieg
- Ausstieg
- P&L
- Setup-Typ
- Regeln befolgt (J/N)
- Notizen (maximal eine Zeile)
Das war's. Neun Spalten. Dauert 30 Sekunden pro Trade.
Sobald diese Gewohnheit etabliert ist, fügen Sie weitere Felder hinzu. Aber Konsistenz schlägt Vollständigkeit. Ein einfaches Tagebuch, das Sie tatsächlich verwenden, schlägt ein komplexes Tagebuch, das Sie aufgeben.
Das Fazit
Ihr Trading-System ist eine Hypothese. Ihr Tagebuch ist das Experiment. Ohne Daten raten Sie, ob Ihr Ansatz funktioniert.
Die besten Trader behandeln ihr Tagebuch genauso ernst wie ihre Trading-Regeln. Es ist nicht optional - es ist, wie Vorteile entdeckt, aufrechterhalten und verbessert werden.
Fangen Sie einfach an. Seien Sie konsistent. Überprüfen Sie wöchentlich. Lassen Sie die Daten Ihre Entwicklung leiten.
Automatisierte Tools können diesen Prozess beschleunigen. Wenn Ihre Plattform Zyklusphasen, Volumenregime und Konfluenz-Scores automatisch verfolgt, erbt Ihr Tagebuch reichere Daten ohne zusätzliche Protokollierungsarbeit. Sie können dann Ihre Ergebnisse mit Marktbedingungen korrelieren, die Sie nie manuell verfolgen würden.
Augury Grid bietet automatisches Trade-Logging mit Zykluskontext, Konfluenz-Scores und Marktregime-Daten. Ihr Tagebuch wird ohne zusätzliche Arbeit reicher - und Sie können die Leistung über Bedingungen analysieren, die Sie nie manuell verfolgen würden.
Automatisches Tracking ansehen →