Van egy kereskedési rendszered. Szabályok a belépésre, kilépésre és pozícióméretezésre. De honnan tudod, hogy valóban működik-e? Hogyan fejleszted?
A válasz ugyanaz az eszköz, amit minden professzionális kereskedő használ: a kereskedési napló. Nem érzések naplója - egy szisztematikus nyilvántartás, ami adattá alakítja a kereskedésedet.
Íme, hogyan építs olyat, ami valóban számít.
Miért Buknak el a Legtöbb Naplók
A legtöbb kereskedő, aki naplózással próbálkozik, egy hónapon belül abbahagyja. Miért?
Túl sok súrlódás: Bekezdések írása minden kötés után nem fenntartható. Ha 10 percbe telik egy kötés naplózása, abbahagyod a naplózást.
Rossz információ: Annak rögzítése, hogyan "éreztél" egy kötéssel kapcsolatban, nem mond semmi gyakorlatiast. Adatokra van szükséged, nem terápiára.
Nincs felülvizsgálati folyamat: A napló, amit soha nem elemzel, csak elfoglaltság. Az érték az áttekintés során felfedezett mintákból jön.
A megoldás: tervezz naplót minimális bemenetre és maximális betekintésre.
Mit Kövess Nyomon: Az Alapok
Minden kötésnek szüksége van ezekre az adatpontokra. Kivétel nélkül.
Kötés alapok:
- Belépés dátuma és időpontja
- Szimbólum/instrumentum
- Irány (long/short)
- Belépési ár
- Stop loss ár
- Cél ár(ak)
- Pozícióméret
Kötés kimenetel:
- Kilépési ár
- Kilépés dátuma/időpontja
- N/V dollárban
- N/V R-ben (kockázat többszörösei)
- Kilépési ok (cél elérve, stop ki, manuális kilépés, idő stop)
Felállás osztályozás:
- Felállás típusa (kitörés, visszahúzás, fordulat, stb.)
- Időkeret
- Piaci feltételek (trendel, oldalaz, volatilis)
Ez az alapvető adatod. 60 másodpercet vesz igénybe a naplózás, ha táblázatot vagy dedikált eszközt használsz.
Mit Kövess Nyomon: Az Előny Felfedezők
Az alapokon túl kövesd nyomon azokat a tényezőket, amelyek előnyt tárhatnak fel. Nem fogod tudni, melyik számít, amíg nincsenek adataid.
Kontextus tényezők:
- A hét napja
- Napszak (piaci időszak)
- Napok az utolsó kötés óta
- Aktuális lehívási szint
- Egymást követő nyerések/veszteségek e kötés előtt
Technikai tényezők:
- Magasabb időkeret trend iránya
- Távolság kulcs szintektől
- Volumen az átlaghoz képest
- Konfluens jelek száma
Végrehajtási tényezők:
- Csúszás belépéskor
- Pontosan követted a szabályaidat? (Igen/Nem)
- Módosítottad a méretet? (Fel/Le/Normál)
- Képernyőkép mentve? (Igen/Nem)
Ezek közül sok bináris vagy legördülő választás - gyors naplózni, erős elemezni.
A Képernyőkép Rendszer
A számok elmondják a történet egy részét. A grafikonok elmondják a többit.
Minden kötésnél ments két képernyőképet:
- Belépési képernyőkép: Grafikon a belépés pillanatában, a felállással és megjelölt belépés/stop/céllal
- Kilépési képernyőkép: Grafikon kilépéskor, megmutatva, hogyan fejlődött a kötés
Nevezd el őket következetesen: ÉÉÉÉHHNN_SZIMBÓLUM_Irány_Eredmény.png
Példa: 20241215_AAPL_Long_Nyert.png
Áttekintés során ezek a képernyőképek olyan mintákat tárnak fel, amiket a számok nem tudnak megragadni: "A kitörési kötéseim kudarcot vallanak, amikor a volumen csökken a kitörési gyertyán" - ezt soha nem vennéd észre puszta statisztikákból.
Heti Áttekintési Folyamat
A napló adatokat hoz létre. Az áttekintés értéket nyer ki.
Minden héten elemezd:
Teljesítmény mutatók:
- Összes N/V
- Nyerési arány
- Átlagos nyerő vs átlagos vesztes
- Legnagyobb nyerő és vesztes
- Várható érték kötésenként
Mintaelemzés:
- Melyik felállás típusok teljesítettek legjobban/legrosszabbul?
- Melyik napok/időpontok hozták a legjobb eredményeket?
- Hogyan teljesítettek a kötések különböző piaci feltételek mellett?
- A szabálykövető kötések felülteljesítették a szabályszegő kötéseket?
Végrehajtás áttekintés:
- Hány kötés követte pontosan a szabályokat?
- Mi okozta a szabályszegéseket?
- Van-e minta a vesztes kötésekben?
A heti áttekintés 30-60 percet vesz igénybe. Itt történik valójában a kereskedési fejlődés.
Havi Mélymerülés
Havonta egyszer menj mélyebbre.
Statisztikai szignifikancia:
- Elég kötésed van következtetések levonásához? (Minimum 30 bármely alcsoporthoz)
- Konzisztensek-e a minták különböző piaci feltételek között?
Rendszer módosítások:
- Ki kell-e törölni valamelyik felállás típust?
- Változtatni kell-e a pozícióméretezési szabályokon?
- Vannak-e kerülendő időpontok/feltételek?
Előny evolúció:
- Nő, stabil vagy csökken az előnyöd?
- Mi változott a piacon?
- Mi változott a végrehajtásodban?
Dokumentáld a megállapításokat. Hozz létre teendő listát. Egyesével valósítsd meg a változtatásokat.
A Minimálisan Működőképes Napló
Az egyszerű kezdés jobb, mint nem kezdeni. Íme a minimum:
Táblázat oszlopokkal:
- Dátum
- Szimbólum
- Irány
- Belépés
- Kilépés
- N/V
- Felállás Típus
- Szabályok Követve (I/N)
- Megjegyzések (max egy sor)
Ennyi. Kilenc oszlop. Kötésenként 30 másodpercet vesz igénybe.
Ha ez a szokás kialakult, adj hozzá több mezőt. De a következetesség veri a teljességet. Egy egyszerű napló, amit tényleg használsz, veri az összetett naplót, amit elhagysz.
Összefoglalás
A kereskedési rendszered egy hipotézis. A naplód a kísérlet. Adatok nélkül találgatod, hogy működik-e a megközelítésed.
A legjobb kereskedők ugyanolyan komolyan veszik a naplójukat, mint a kereskedési szabályaikat. Ez nem opcionális - így fedezik fel, tartják karban és fejlesztik az előnyöket.
Kezd egyszerűen. Légy következetes. Tekints át hetente. Engedd, hogy az adatok irányítsák a fejlődésedet.
Az automatizált eszközök felgyorsíthatják ezt a folyamatot. Amikor a platformod automatikusan követi a ciklus fázisokat, volumen rezsimeket és confluence pontszámokat, a naplód gazdagabb adatokat örököl extra naplózási munka nélkül. Ezután korrelálhatod az eredményeidet olyan piaci feltételekkel, amiket soha nem követnél nyomon manuálisan.
Az Augury Grid automatikus kötés naplózást biztosít ciklus kontextussal, confluence pontszámokkal és piaci rezsim adatokkal. A naplód gazdagabb lesz extra munka nélkül - és elemezheted a teljesítményt olyan feltételek között, amiket soha nem követnél nyomon manuálisan.
Automatikus követés megtekintése →