Стандартные бары объёма говорят вам, сколько было проторговано за период времени. Это полезно, но ограничено.
Профиль объёма говорит вам, сколько было проторговано на каждом ценовом уровне. Это совершенно другая - и гораздо более практичная - информация.
Вот как его читать и почему это важно.
Что Показывает Профиль Объёма
Вместо вертикальных баров, показывающих объём на свечу, профиль объёма отображает горизонтальные бары, показывающие объём на ценовом уровне.
Думайте об этом так: если бы вы взяли весь объём торговой сессии и организовали его по цене вместо времени, вы бы увидели, где реально произошло большинство сделок.
Некоторые цены видят массивный объём - это уровни, где покупатели и продавцы нашли согласие и активно торговали. Другие цены видят почти нулевой объём - цена быстро прошла их, потому что там не было интереса.
Это различие мощное, потому что оно раскрывает, где институции реально строили позиции.
Ключевые Концепции Профиля Объёма
Point of Control (POC): Ценовой уровень с наибольшим объёмом. Здесь произошла наибольшая торговля - "справедливая" цена, где покупатели и продавцы достигли максимального согласия. POC часто действует как магнит; цена склонна возвращаться к нему.
Value Area (Зона Стоимости): Диапазон, содержащий 70% всего объёма (типично). Это представляет, где произошла основная активность. Цена внутри зоны стоимости "справедлива". Цена снаружи исследует.
Value Area High (VAH): Верхняя граница зоны стоимости. Часто действует как сопротивление при подходе снизу.
Value Area Low (VAL): Нижняя граница зоны стоимости. Часто действует как поддержка при подходе сверху.
High Volume Nodes (HVN): Ценовые уровни с значительным накоплением объёма. Они действуют как поддержка/сопротивление, потому что там было установлено много позиций.
Low Volume Nodes (LVN): Ценовые уровни с минимальным объёмом. Цена склонна быстро проходить их - там нет "памяти", нет позиций для защиты.
Как Торговать с Профилем Объёма
Поддержка и Сопротивление: HVN и POC действуют как уровни поддержки/сопротивления. В отличие от произвольных линий на графиках, эти уровни имеют реальные транзакционные доказательства за ними.
Цели Пробоя: Когда цена пробивает LVN, она часто быстро движется к следующему HVN. Зоны низкого объёма предлагают мало сопротивления - цена скользит, пока не встретит накопленные позиции.
Возврат к Среднему: Цена, удалённая от POC, склонна резко возвращаться. POC представляет "справедливую стоимость", где было сделано больше всего сделок. Расширенные движения от него часто неустойчивы.
Подтверждение Тренда: В здоровых трендах POC мигрирует в направлении тренда. Если цена делает более высокие максимумы, но POC не движется вверх, тренд может ослабевать - объём не подтверждает ценовое движение.
Типы Профиля Объёма
Сессионный Профиль Объёма: Показывает распределение объёма для одной торговой сессии. Полезен для дейтрейдеров для определения внутридневных уровней.
Видимый Диапазон (VPVR): Показывает распределение объёма для всего видимого на графике. Подстраивается при увеличении/уменьшении масштаба. Хорош для общей картины.
Фиксированный Диапазон: Показывает распределение объёма для определённого диапазона цены/времени, который вы задаёте. Полезен для анализа конкретных движений или консолидаций.
Периодический: Показывает отдельные профили для каждого дня/недели/месяца. Помогает определить, как зоны стоимости смещаются со временем.
Распространённые Сетапы Профиля Объёма
Отбой от Зоны Стоимости: Цена входит в зону стоимости, тестирует POC и отбивается. Торгуйте в направлении отбоя со стопами за POC.
Пробой Зоны Стоимости: Цена пробивает выше VAH или ниже VAL с сильным объёмом. Входите на пробое или на ретесте пробитого уровня. Цель: следующий HVN.
Магнит POC: Цена, удалённая от POC, склонна возвращаться. Если цена значительно выше/ниже POC и моментум угасает, рассмотрите возврат к среднему к POC.
Быстрый Пробег LVN: Когда цена входит в LVN, ожидайте быстрого движения к следующему HVN. Это зоны низкого сопротивления, где цена редко задерживается.
Ограничения Профиля Объёма
Профиль объёма - не магия. Помните об этих ограничениях:
Качество данных важно: Профиль объёма хорош настолько, насколько хороши ваши данные. Разные поставщики данных показывают разные объёмы. Используйте последовательные, качественные источники.
Контекст всё ещё важен: POC шестимесячной давности менее важен, чем вчерашний. Недавние профили более релевантны, чем старые.
Не предсказательный: Профиль объёма показывает, где объём БЫЛ, а не где он БУДЕТ. Это карта прошлого, а не хрустальный шар.
Может перегружать: Слишком много профилей на одном графике создают шум. Используйте экономно и целенаправленно.
Итог
Профиль объёма раскрывает то, что скрывают стандартные графики: где институциональные деньги реально торговали. POC показывает справедливую стоимость. HVN показывают значимые уровни. LVN показывают зоны быстрого движения.
Профиль объёма становится ещё мощнее в сочетании с пониманием циклов. POC во время накопления (когда умные деньги строят позиции) ведёт себя иначе, чем во время распределения. Уровни VWAP с полосами стандартного отклонения добавляют ещё одно измерение - показывая не только где объём торговался, но где воспринималась стоимость на разных временных горизонтах.
Используйте профиль объёма для определения реальной поддержки/сопротивления, установки реалистичных целей и понимания структуры рынка на более глубоком уровне, чем раскрывает только цена.
Janus Atlas рассчитывает Профиль Объёма по дневным, недельным, месячным, квартальным и годовым периодам - отображая POC (Point of Control), VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low) для каждого. Без ручной настройки. Уровни обновляются при закрытии бара и накладывают институциональную ценовую память через таймфреймы.
Смотреть структуру объёма →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →