Вы хорошо торговали. Стабильная прибыль. Хорошая дисциплина. Ваш счёт стабильно растёт.
Теперь вопрос: когда увеличивать размер позиции?
Это один из самых опасных моментов в пути трейдера. Увеличьте слишком быстро - и вы можете стереть месяцы прибыли за дни. Увеличьте слишком медленно - и вы упустите значительную прибыль.
Вот как преодолеть этот переход, не взорвавшись.
Неправильные Причины для Увеличения
Сначала устраним плохие мотивации:
"Я чувствую себя уверенно." Уверенность часто достигает пика прямо перед катастрофой. Хорошее самочувствие - не причина рисковать больше.
"Я на победной серии." Серии заканчиваются. Часто сразу после того, как вы увеличили размер. Смещение недавности заставляет недавние победы казаться мастерством, хотя это может быть удачей.
"Мне нужно зарабатывать больше денег." Размер, основанный на потребности, ведёт к эмоциональным решениям. Торгуйте на основе того, что предлагает рынок, а не того, что требуют ваши счета.
"Мне скучно от маленьких прибылей." Скука - не торговый сигнал. Если прибыль в $200 вас утомляет, у вас проблема с психологией, а не с размером.
"Этот сетап идеален." У каждого взорванного счёта есть "идеальный сетап", который таковым не был. Сетап, который кажется идеальным, часто там, где самоуверенность вас убивает.
Правильные Причины для Увеличения
Это законные причины увеличить размер позиции:
Ваш счёт вырос. Если вы рискуете 1% на сделку и ваш счёт идёт с $10,000 до $15,000, ваш риск на сделку естественно увеличивается с $100 до $150. Это просто поддержание постоянного процентного риска.
У вас есть статистическое доказательство преимущества. После 100+ сделок ваше математическое ожидание явно положительное. Не "я чувствую себя прибыльным" - реальные цифры, которые это доказывают.
Ваш процесс последователен. Вы следуете своим правилам в 90%+ сделок. Вы не играете в азартные игры, не надеетесь, не импровизируете. Система работает, и вы её исполняете.
Просадки управляемы. Ваша худшая просадка в пределах вашей психологической толерантности. Если бы вы увеличили на 50%, смогли бы вы выдержать на 50% большие просадки?
Градуальный Подход
Избегайте удвоения размера. Психологическое влияние слишком велико. Вместо этого масштабируйте постепенно:
Правило 25%: Увеличивайте размер не более чем на 25% за раз. Если вы торгуете 1 контрактом, переходите к 1.25 (округляйте по необходимости). Если вы рискуете $100 на сделку, переходите к $125.
Заработайте каждое увеличение: Требуйте доказательств перед каждым повышением. Например: "После 20 прибыльных сделок на этом размере я увеличу на 25%."
Временной буфер: Избегайте увеличения во время победных серий. Подождите нормального периода - несколько побед, несколько убытков - чтобы убедиться, что вы не просто катаетесь на удаче.
Ведите записи: Отслеживайте свою психологию на каждом уровне размера. Некоторые трейдеры работают одинаково при любом размере. Другие разваливаются, когда цифры становятся "реальными".
Психологический Барьер
Вот о чём никто не предупреждает: больший размер меняет всё психологически.
Когда вы рисковали $50 на сделку, убыток был ничем. При $500 на сделку тот же процентный убыток ощущается иначе. Ваш счёт в порядке - вы следовали правилам - но ваш мозг кричит, что вы только что потеряли $500.
Это психологическое воздействие вызывает реальные проблемы:
- Преждевременная фиксация прибыльных позиций (страх отдать прибыль)
- Слишком раннее перемещение стопов в безубыток
- Нерешительность при действительных входах
- Чрезмерная торговля, чтобы "вернуть" убытки
Решение - постепенная экспозиция. Позвольте каждому уровню размера стать скучным, прежде чем переходить к следующему. Когда убытки в $500 ощущаются так, как раньше ощущались убытки в $50, вы готовы к $600.
Вехи Счёта
Некоторые трейдеры используют вехи счёта как триггеры для изменения размера:
Простой подход: Пересчитывайте размер позиции при каждом росте счёта на 25%. Начните с $10,000, рискуя 1% ($100). При $12,500 риск становится $125. При $15,625 риск становится $156.
Консервативный подход: Увеличивайте только после новых максимумов капитала, которые держались 30 дней. Это гарантирует, что вы не увеличиваете размер в удачном всплеске.
Агрессивный подход: Пересчитывайте риск ежедневно на основе текущего капитала. Это накапливается быстрее всего, но также ускоряет просадки.
Большинство трейдеров лучше работают с простым или консервативным подходом. Агрессивный подход требует исключительной дисциплины, которой немногие обладают.
Когда Уменьшать
Так же важно, как знать, когда увеличивать, знать, когда уменьшать:
После просадок: Если ваш счёт падает на 15-20%, уменьшите размер. Вам нужно защитить оставшийся капитал, и ваша психология, вероятно, нарушена.
При изменении рынка: Если ваша стратегия перестаёт работать - возможно, изменилась волатильность, возможно, сместились корреляции - уменьшите размер, пока разбираетесь, что происходит.
При личном стрессе: Крупные жизненные события влияют на торговлю. Во время развода, болезни, потери работы - торгуйте меньше или вообще не торгуйте.
После больших побед: Как ни парадоксально, это когда многие трейдеры взрываются. Они чувствуют себя непобедимыми и агрессивно увеличивают размер. Подумайте об уменьшении размера после исключительных серий, пока психология не нормализуется.
Опасность Усреднения Вверх
Есть разница между увеличением размера вашей стратегии и увеличением размера внутри сделки.
Хорошо: После 6 месяцев последовательной торговли 1 контрактом, переход к 1.25 контрактам на сделку.
Опасно: Добавление к выигрышной позиции, потому что она работает. Это может работать, но требует конкретных правил и дисциплины, которой большинство трейдеров не обладают.
Если вы собираетесь добавлять к победителям, имейте явные правила: где вы добавите, сколько, и где будет совокупный стоп. Импровизация в моменте обычно приводит к обратному эффекту.
Структура Размера
Вот практическая структура для масштабирования:
Фаза 1: Докажите, что это работает
- Торгуйте минимальным размером 50-100 сделок
- Сосредоточьтесь исключительно на исполнении, не на прибыли
- Документируйте всё
Фаза 2: Создайте последовательность
- Торгуйте на 50% от вашего целевого размера
- Требуйте 3 месяца прибыльности
- Отслеживайте соблюдение правил (цельтесь на 90%+)
Фаза 3: Масштабируйте постепенно
- Увеличивайте на 25% после каждого прибыльного месяца
- Приостанавливайте увеличения после любого убыточного месяца
- Уменьшайте размер после 15% просадок
Фаза 4: Поддерживайте
- Пересчитывайте базовый размер ежеквартально
- Оставайтесь под 2% риска на сделку независимо от уверенности
- Продолжайте отслеживать и корректировать
Итог
Увеличение размера - это момент, когда торговые счета создаются или разрушаются. Сделайте это слишком быстро - и вы уничтожите месяцы прогресса. Сделайте это безрассудно на основе чувств - и вы играете в азартные игры, а не торгуете.
Увеличивайте постепенно. Увеличивайте на основе доказательств, а не чувств. Уменьшайте, когда условия это требуют. И всегда помните: цель - не максимальный размер. Это максимальная доходность с поправкой на риск со временем.
Оставайтесь скромными. Рынку всё равно, насколько уверенно вы себя чувствуете.
Системы оценки качества могут объективно информировать решения о размере. Если скринер оценивает сетап на 4/5 на основе фазы цикла, выравнивания HTF и подтверждения объёма, это отличается от сетапа, оценённого на 2/5. Размер, основанный на данных, устраняет эмоциональную составляющую: полный размер на высококачественных сетапах, уменьшенный размер на маргинальных.
Фаза IGN Pentarch (разметка после накопления) структурно отличается от его фазы CAP (кульминационное истощение). Оценки качества Augury Grid определяют, какие сетапы заслуживают полного размера, а какие - уменьшенной экспозиции. Данные заменяют интуицию.
Смотреть фазы цикла и оценки качества →Есть аудитория? Зарабатывайте до 30% регулярных комиссий
Стать партнером →Обсудите эту статью с трейдерами в нашем сообществе
Присоединиться к Discord →