%78 kazanma oranına sahip bir indikatör buldunuz. İki yıl boyunca backtest yapıldı. 500 işleme maruz kaldı. Equity eğrisi bir rüya gibi yukarı ve sağa gidiyor.
Canlı işlem yapmaya başlıyorsunuz. İki hafta içinde bir aylık kazancı geri verdiniz.
Ne oldu?
Backtest yalan söyledi. Rakamlar sahte olduğu için değil - backtest'in kendisi çoğu trader'ın asla düşünmediği şekillerde temelden bozuk olduğu için.
Backtest'in Temel Problemi
Backtest şu soruyu yanıtlar: "Bu strateji tarihi verilerde nasıl performans gösterirdi?"
Ama yanıtlanması gereken soru bu değil. Gerçek soru şu: "Bu strateji daha önce görmediği verilerde nasıl performans gösterecek?"
Bunlar tamamen farklı sorular. Ve aralarındaki boşluk, trader'ların para kaybettiği yerdir.
Problem 1: Eğri Uydurma
Her piyasanın kalıpları vardır. Bazıları gerçek ve kalıcıdır. Çoğu kalıp gibi görünen rastgele gürültüdür.
Tarihi veriler üzerinde bir strateji oluşturduğunuzda veya optimize ettiğinizde, onu her ikisine de uyarlıyorsunuz - gerçek kalıplara ve gürültüye. Ne kadar çok optimize ederseniz, stratejiniz gürültüyü o kadar mükemmel yakalar. Geçmişte gerçekleşen rastgeleliğin mükemmel bir haritası olur.
Sonra farklı rastgelelik ile gelecek gelir. Asla gerçek olmayan kalıpları yakalamak için ayarlanmış mükemmel optimize edilmiş stratejiniz çöker.
Eğri uydurmayı nasıl anlarsınız:
- Strateji birçok özel parametreye sahip (RSI tam olarak 67 olmalı, 65 veya 70 değil)
- Performans küçük parametre değişiklikleriyle önemli ölçüde düşer
- Strateji bir varlıkta inanılmaz çalışır ama benzer varlıklarda başarısız olur
- Çok fazla kural ve koşul
Kurallar ne kadar spesifik olursa, sinyal yerine gürültü yakalama olasılığı o kadar yüksektir.
Problem 2: İleriye Bakma Hatası
Bu ince ve yıkıcıdır.
İleriye bakma hatası, backtest'iniz işlem anında mevcut olmayacak bilgileri kullandığında ortaya çıkar. En yaygın kaynak? Yeniden çizen indikatörler.
Ama bundan daha derine iner. Düşünün:
- Gün içi yürütülecek stratejiler için gün sonu verilerini kullanmak
- Hesaplamalarında gelecekteki mumlları kullanan indikatörler
- Sonuçları gördükten sonra oluşturulan strateji kuralları
- Ne olduğunu bildiğiniz için belirli dönemleri "önlemek"
Dürüst backtest'ler bile yerleşik ileriye bakma hatasına sahip olabilir. Geliştirici 2020'de bir çöküş olduğunu biliyor, bu yüzden strateji 2020 başlarında "tesadüfen" maruziyeti azaltan bir kurala sahip. Dahice risk yönetimi gibi görünüyor. Aslında sadece öngörü kılığına girmiş geçmişe bakış.
Problem 3: Hayatta Kalma Hatası
Backtest'iniz bugün var olan varlıkları içerir. İflas eden, listeden çıkarılan veya sıfıra çöken varlıkları içermez.
Bu düşündüğünüzden daha önemli.
Güç satın alan bir momentum stratejisi backtest ediyorsanız, tarihi testiniz yalnızca hayatta kalan gücü satın alıyor. Aynı güç kalıplarını gösteren ama sonra çöken hisseler veri setinizde yok.
Backtest'iniz gerçeklikten daha iyi görünüyor çünkü yalnızca kazananları işlem yapıyor - sonradan.
Problem 4: Piyasa Rejimi Değişiklikleri
2010 piyasaları 2020 piyasaları değil. Zar zor var olan algoritmalar artık hacmin %70'i. Bireysel trader'lar farklı araçlara ve davranışlara sahip. Para politikası dramatik şekilde değişti.
2015-2020'de backtest edilen bir strateji, düşük volatilite ve tutarlı merkez bankası desteğinin tarihi olarak olağandışı bir döneminde çalışıyordu. Sonra 2022 enflasyon, faiz artışları ve tamamen farklı bir rejimle geldi.
Strateji "çalışmayı bırakmadı". Gerçekte karşılaşacağı piyasa türünde hiç test edilmedi.
Problem 5: Uygulama Gerçekliği
Backtest'ler şunları varsayar:
- Tam istediğiniz fiyatı aldınız
- Kayma yoktu
- Emriniz piyasayı hareket ettirmedi
- Sinyal tetiklendiğinde her zaman giriş ve çıkış yapabildiniz
- Spread'ler sabitti
Bunların hiçbiri canlı işlemde doğru değil.
%55 kazanma oranı ve 1:1 risk-ödül oranına sahip o scalping stratejisi? Gerçekçi kayma ve spread maliyetlerinden sonra kaybeden. Backtest hiç bilmedi.
Peki Bunun Yerine Ne Yapmalı?
Geleneksel backtest bu kadar kusurluysa, stratejileri dürüstçe test etmenin bir yolu var mı?
Evet - ama temelden farklı yaklaşımlar gerektirir. Görülmemiş veriler üzerinde ileri test. Örnek dışı doğrulama. Walk-forward analizi. Monte Carlo stres testi. Bu yöntemler özellikle araştırmacıların basit backtest'in olmayan yerde avantaj illüzyonu yarattığını fark etmeleri nedeniyle var.
Hedef "bir stratejinin çalıştığını kanıtlamak"tan "piyasa yapmadan önce onu kırmaya çalışmak"a kayar.
Sonuç
Backtest'lere güvenmeyi bırakın. Onları sorgulamaya başlayın.
Birisi size harika tarihi sonuçlar gösterdiğinde, sorun:
- Bu örnek dışı test edildi mi?
- Bu avantajın mantıksal temeli nedir?
- Farklı parametrelerle nasıl performans gösteriyor?
- Birden fazla varlıkta çalışıyor mu?
- İndikatör yeniden çiziyor mu?
Bu soruları yanıtlayamıyorlarsa, backtest değersiz - equity eğrisi ne kadar iyi görünürse görünsün.
Dürüst Avantaj Gerçekte Nasıl Görünür
En güçlü stratejiler tarihi gürültüye eğri uydurulmamıştır. İfade edebileceğiniz piyasa yapısı mantığı üzerine inşa edilmişlerdir:
Neden döngüler tekrar eder: Kurumsal birikim ve dağıtım tekrarlayan kalıplar oluşturur. Akıllı para döngü diplerinde alır, döngü zirvelerinde satar. Bu davranış yapısal, rastgele değil - rejimler boyunca devam eder.
Neden hacim yönü doğrular: Para akışı niyeti ortaya koyar. Fiyat yalan söyleyebilir (sahte kırılmalar, stop avları), ama hacim sermayenin gerçekte nereye gittiğini gösterir. Birikim dağıtımdan farklı görünür.
Neden confluence önemlidir: Birden fazla bağımsız sistem aynı fikirde olduğunda, yanlış sinyaller azalır. Bir indikatör yanlış olabilir. Aynı yönü gösteren beş indikatör anlamlıdır.
Piyasa yapısı mantığına dayalı avantaj rejim değişikliklerinden sağ çıkar. "RSI tam olarak 67 olmalı"ya dayalı avantaj sağ çıkmaz. Soru "bu geçmişte çalıştı mı?" değil. "Bunun çalışmaya devam etmesi için mantıklı bir neden var mı?"
Üzerine inşa etmeye değer temel budur.
Eğri uydurma değil, mantığa dayalı indikatörler mi istiyorsunuz?
Signal Pilot'un 7 indikatörlük paketi piyasa yapısına dayanır: kurumsal davranış nedeniyle tekrarlayan döngüler, para akışını ortaya koyan hacim, gürültüyü filtreleyen confluence. Yeniden çizmeyen sinyaller, geçmişte gördüğünüzün canlıda göreceğiniz olduğu anlamına gelir.
Optimize edilmiş saçmalık yok. "Bu tek varlıkta tam bu ayarlarla mükemmel çalışıyor" yok. Sadece ifade edebileceğiniz mantıksal temeller.
Mantık Tabanlı Analizi Ücretsiz Deneyin →Kitleniz var mı? %30'a kadar tekrarlayan komisyon kazanın
Affiliate Ol →Bu makaleyi topluluğumuzdaki traderlarla tartışın
Discord'a Katıl →